Сравнение TXRIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TXRIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXRIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRIX JPMorgan Tax Aware Real Return Fund | -0.08% | 3.71% | 2.47% | 4.93% | -5.77% | 8.53% | 2.54% | 5.54% | -0.75% | 13.02% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.
TXRIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXRIX и DMREX
TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
TXRIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
TXRIX
DMREX
Сравнение TXRIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.23 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 3.23 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.90 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 9.35 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.23 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.09 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.86 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TXRIX и DMREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRIX и DMREX
Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRIX JPMorgan Tax Aware Real Return Fund | 3.23% | 3.20% | 3.32% | 3.17% | 2.04% | 1.47% | 2.22% | 2.56% | 2.85% | 12.76% | 0.00% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TXRIX и DMREX
Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXRIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -13.22% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -0.92% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -5.33% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.32% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -0.89% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.29% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRIX и DMREX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXRIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.48% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.71% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 1.17% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.47% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 3.14% | +1.42% |