JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции TXRIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TXRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) показал доход в 1.91% с начала года и 6.31% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TXRIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund has an annualized alpha of 2.88%, beta of 0.06, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2017.

• This fund participated in 21.93% of S&P 500 Index downside but only 19.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия TXRIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TXRIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Tax Aware Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund показал максимальную просадку в 16.51%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.