PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A25388

CUSIP

4812A2538

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

30 авг. 2005 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TXRIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TXRIX с BSNSX
Популярные сравнения:
TXRIX с BSNSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) показал доход в 0.16% с начала года и 1.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TXRIX составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

TXRIX

С начала года

0.16%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

-0.26%

1 год

1.08%

5 лет

3.97%

10 лет

2.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TXRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%0.81%-0.89%-0.67%0.11%0.16%
20240.16%0.50%0.48%-0.25%-0.15%1.14%0.16%0.40%0.80%-0.89%1.13%-1.01%2.47%
20232.09%-1.33%1.74%-0.38%-1.13%1.35%0.47%-1.12%-1.89%-0.60%3.99%1.82%4.93%
2022-2.48%0.95%-1.91%-1.32%0.77%-2.87%4.05%-1.57%-5.05%1.10%2.98%-0.20%-5.77%
20211.66%-1.30%1.52%1.79%0.66%0.23%2.06%-0.19%-0.39%1.02%0.51%0.70%8.53%
20200.63%0.00%-8.61%0.10%3.22%1.43%2.18%1.05%-0.47%-0.02%1.71%1.82%2.54%
20191.20%0.56%0.66%0.55%0.10%0.22%1.08%-0.22%-0.76%0.21%0.43%0.97%5.10%
2018-0.21%-0.22%0.07%0.12%0.55%0.35%0.33%0.12%-0.42%-1.17%0.34%-0.60%-0.75%
20170.75%0.44%0.12%0.11%0.22%-0.51%0.55%0.52%0.00%0.10%-0.61%1.01%2.75%
20160.02%-0.30%1.32%0.73%-0.38%0.84%-0.19%0.32%0.33%-0.09%-2.06%1.12%1.63%
20151.07%-0.20%-0.97%0.44%-0.68%0.34%-0.26%-0.18%-0.68%1.02%0.66%0.58%1.12%
20141.13%0.93%-0.63%1.05%1.13%0.43%0.15%0.24%-1.04%-0.26%-0.97%-1.26%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TXRIX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TXRIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 1.08
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Tax Aware Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.30$0.19$0.15$0.21$0.24$0.26$0.26$0.27$0.29$0.29

Дивидендный доход

3.35%3.31%3.17%2.06%1.47%2.23%2.55%2.87%2.72%2.80%2.99%2.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.31
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2020$0.02$0.02$0.03$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2015$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.29
2014$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund показал максимальную просадку в 16.51%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Tax Aware Real Return Fund составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.51%25 февр. 2020 г.1920 мар. 2020 г.1782 дек. 2020 г.197
-15.63%16 июл. 2008 г.10715 дек. 2008 г.1824 сент. 2009 г.289
-9.74%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.40715 мая 2024 г.626
-6.6%10 дек. 2012 г.13625 июн. 2013 г.25427 июн. 2014 г.390
-4.93%18 авг. 2014 г.28128 сент. 2015 г.1921 июл. 2016 г.473

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...