PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXRIX с OIEJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXRIX (JPMorgan Tax Aware Real Return Fund) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both mutual funds - TXRIX is a Municipal Bonds fund managed by JPMorgan, while OIEJX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, TXRIX returned 2.15%/yr vs 10.80%/yr for OIEJX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TXRIX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 10.14%.

TXRIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.19%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

OIEJX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.25%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRIX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		2.02%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.54%5.54%-0.75%13.02%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.14%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.38%

Correlation

The correlation between TXRIX and OIEJX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.21

The correlation between TXRIX and OIEJX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с DMREXTXRIX с JEPIXTXRIX с OLGAXTXRIX с JEPAXTXRIX с NMTRX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с SSSYX

Доходность на риск

TXRIX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXOIEJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.22

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.16

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.40

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.23

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

12.42

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа OIEJX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.22

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и OIEJX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и OIEJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRIXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-36.88%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-7.08%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-14.16%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-14.74%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.01%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.84%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и OIEJX

Текущая волатильность для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) составляет 0.82%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRIXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.46%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

7.79%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

10.30%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

14.30%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

16.78%

-12.25%

Сравнение комиссий TXRIX и OIEJX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и OIEJX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности OIEJX в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.06%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.20%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXRIX and OIEJX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIEJX has higher volatility (2.46%) compared to TXRIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, TXRIX dropped -16.51% vs OIEJX's -36.88%.

TXRIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRIX и OIEJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор