PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с OIEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.54%5.54%-0.75%13.02%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с DMREXTXRIX с JHEQXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI

Сравнение комиссий TXRIX и OIEJX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

TXRIX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXOIEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

5.68

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Корреляция

Корреляция между TXRIX и OIEJX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и OIEJX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%0.00%0.00%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и OIEJX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и OIEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-36.88%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-11.34%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-14.74%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.30%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.03%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.65%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и OIEJX

Текущая волатильность для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.07%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

7.87%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

15.26%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

14.30%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

16.77%

-12.21%