PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.54%5.54%-0.75%13.02%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с DMREXTXRIX с JHEQXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий TXRIX и JUEMX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

TXRIX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.66

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.07

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.08

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

3.99

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.79

0.00

Корреляция

Корреляция между TXRIX и JUEMX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и JUEMX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%0.00%0.00%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и JUEMX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-33.37%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-11.90%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-24.52%

+14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-9.29%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.11%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.24%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

5.56%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

9.55%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

18.60%

-15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

17.41%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

18.56%

-14.00%