PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.54%5.54%-0.75%13.02%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%10.78%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с DMREXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABXTXRIX с JEPAX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий TXRIX и JHEQX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Доходность на риск

TXRIX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.72

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.10

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

4.40

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Корреляция

Корреляция между TXRIX и JHEQX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и JHEQX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и JHEQX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-18.85%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-6.88%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-14.34%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-6.02%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.16%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.71%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и JHEQX

Текущая волатильность для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.81%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

5.57%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

10.23%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

8.89%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

9.40%

-4.84%