Сравнение TXRH с NVDY
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, TXRH returned 15.28%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
TXRH
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -15.94%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 15.34%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXRH и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -1.98% | -6.57% | 49.78% | 19.61% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between TXRH and NVDY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.14 |
The correlation between TXRH and NVDY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. NVDY — Ранг доходности на риск
TXRH
NVDY
Сравнение TXRH c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.75 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.22 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.76 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.65 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и NVDY
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -34.08% | -42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -12.81% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -34.08% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -5.47% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -6.15% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 5.21% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и NVDY
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 9.43% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 20.71% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 27.33% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.51% | 38.22% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 38.22% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и NVDY
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.77% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
TXRH and NVDY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (14.62%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор