Сравнение TXRH с LULU
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TXRH in Restaurants, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, TXRH returned 15.50%/yr vs 5.58%/yr for LULU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -41.60%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 15.50% против 5.58% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 15.50%
LULU
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -41.60%
- 6 месяцев
- -33.42%
- 1 год
- -53.15%
- 3 года*
- -30.43%
- 5 лет*
- -18.12%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам TXRH и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -0.34% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -41.60% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between TXRH and LULU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between TXRH and LULU shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$10.84B
LULU:
$14.01B
TXRH:
$6.26
LULU:
$12.35
TXRH:
26.20
LULU:
9.83
TXRH:
1.63
LULU:
0.48
TXRH:
1.79
LULU:
1.28
TXRH:
$6.06B
LULU:
$11.20B
TXRH:
$1.14B
LULU:
$6.24B
TXRH:
$701.29M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. LULU — Ранг доходности на риск
TXRH
LULU
Сравнение TXRH c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.95 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.65 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -1.20 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.43 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и LULU
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -92.26% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -55.81% | +36.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -77.66% | +52.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -77.66% | +47.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -77.66% | +19.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -76.26% | +58.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -27.57% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 32.45% | -21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и LULU
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 10.37%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 13.71% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 32.86% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 44.41% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 42.22% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 40.62% | -5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и LULU
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.74% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и LULU
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and LULU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.71%) compared to TXRH (10.37%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs LULU's -92.26%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор