Сравнение TXRH с LII
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs 15.59%/yr for LII. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 5.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TXRH имеют среднегодовую доходность 15.75%, а акции LII немного отстают с 15.59%.
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам TXRH и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between TXRH and LII is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.36 |
The correlation between TXRH and LII shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.10B
LII:
$17.93B
TXRH:
$6.26
LII:
$22.20
TXRH:
26.82
LII:
23.07
TXRH:
1.67
LII:
1.40
TXRH:
1.84
LII:
3.44
TXRH:
$6.06B
LII:
$5.26B
TXRH:
$1.14B
LII:
$1.74B
TXRH:
$701.29M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. LII — Ранг доходности на риск
TXRH
LII
Сравнение TXRH c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.18 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.29 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и LII
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -62.76% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -33.77% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -34.71% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -46.88% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -46.88% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -23.42% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -14.51% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 20.90% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и LII
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 9.74%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 10.80% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 26.49% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 35.30% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 32.15% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 29.31% | +6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и LII
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и LII
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and LII have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to TXRH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор