Сравнение TXRH с KO
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TXRH returned 15.87%/yr vs 9.46%/yr for KO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 15.87% против 9.46% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.87%
KO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам TXRH и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.81% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
KO The Coca-Cola Company | 17.28% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between TXRH and KO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between TXRH and KO shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.08B
KO:
$349.05B
TXRH:
$6.26
KO:
$3.18
TXRH:
26.77
KO:
25.47
TXRH:
1.67
KO:
3.07
TXRH:
1.83
KO:
7.08
TXRH:
$6.06B
KO:
$49.28B
TXRH:
$1.14B
KO:
$30.43B
TXRH:
$701.29M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. KO — Ранг доходности на риск
TXRH
KO
Сравнение TXRH c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.19 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.38 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и KO
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -68.23% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -7.87% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -16.26% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -17.27% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -36.99% | -21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -2.58% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -16.09% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 3.93% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и KO
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.89% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 12.85% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 16.80% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 16.20% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 18.25% | +17.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и KO
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности KO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.71% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и KO
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and KO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (9.69%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор