Сравнение TXRH с DFS
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and DFS (Discover Financial Services) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while DFS operates in Credit Services (Financial Services). At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и DFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXRH
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 15.50%
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXRH и DFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -0.34% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
Correlation
The correlation between TXRH and DFS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between TXRH and DFS shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$6.06B
DFS:
$10.25B
TXRH:
$1.14B
DFS:
$7.81B
TXRH:
$701.29M
DFS:
$4.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. DFS — Ранг доходности на риск
TXRH
DFS
Сравнение TXRH c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | DFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и DFS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и DFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и DFS
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как DFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.74% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TXRH and DFS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и DFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор