Сравнение DFS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или JPM.
Основные характеристики
| DFS | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 21.84% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 50.69% |
| Дох-ть за 3 года | 5.19% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.83% | 16.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 17.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 3.20 |
| Дневная вол-ть | 35.19% | 16.17% |
| Макс. просадка | -84.16% | -74.02% |
| Current Drawdown | -4.33% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| DFS | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.92B | $570.80B |
| Прибыль на акцию | $8.81 | $16.58 |
| Цена/прибыль | 14.01 | 11.99 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $9.91B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.47B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между DFS и JPM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFS и JPM
С начала года, DFS показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции DFS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.68% против 17.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и JPM
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности JPM в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 2.23% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.08% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и JPM
Максимальная просадка DFS за все время составила -84.16%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и JPM
Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности