PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFS с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DFS с JPM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или JPM.

Корреляция

Корреляция между DFS и JPM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFS и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discover Financial Services (DFS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
820.68%
689.39%
DFS
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFS:

1.03

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

DFS:

1.78

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

DFS:

1.23

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

DFS:

1.67

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

DFS:

5.28

JPM:

4.27

Индекс Язвы

DFS:

8.66%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

DFS:

44.58%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

DFS:

-81.74%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

DFS:

-8.73%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFS:

$46.51B

JPM:

$676.85B

EPS

DFS:

$18.73

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

DFS:

9.87

JPM:

11.95

Коэффициент PEG

DFS:

3.69

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

DFS:

3.49

JPM:

4.01

Коэффициент P/B

DFS:

2.45

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

DFS:

$14.50B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFS:

$13.30B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

DFS:

$5.14B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, DFS показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции DFS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.77% против 17.61% соответственно.

DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

25.09%

1 год

47.45%

5 лет

41.00%

10 лет

14.77%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.31%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFS и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFS c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFS: 1.03
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино DFS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DFS: 1.78
JPM: 1.56
Коэффициент Омега DFS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFS: 1.23
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара DFS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DFS: 1.67
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина DFS, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DFS: 5.28
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа DFS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFS и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
1.04
DFS
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFS и JPM

Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности JPM в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFS
Discover Financial Services		1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DFS и JPM

Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-12.47%
DFS
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности DFS и JPM

Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.61%
15.62%
DFS
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFS и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию