Сравнение DFS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или JPM.
Доходность
Сравнение доходности DFS и JPM
Доходность по периодам
С начала года, DFS показывает доходность 56.68%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 47.49%. За последние 10 лет акции DFS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.87% против 18.30% соответственно.
DFS
56.68%
16.51%
40.53%
105.53%
18.62%
12.87%
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
Фундаментальные показатели
| DFS | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.21B | $674.44B |
| EPS | $12.41 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 13.96 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 4.47 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.16B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.16B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.04B | $86.50B |
Основные характеристики
| DFS | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 6.48 |
| Коэф-т Мартина | 22.03 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 38.37% | 22.99% |
| Макс. просадка | -81.74% | -74.02% |
| Текущая просадка | -5.11% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DFS и JPM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и JPM
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и JPM
Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и JPM
Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности