PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFS с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DFS и JPM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFS и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discover Financial Services (DFS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
776.26%
636.68%
DFS
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFS:

1.00

JPM:

0.68

Коэф-т Сортино

DFS:

1.77

JPM:

1.08

Коэф-т Омега

DFS:

1.21

JPM:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFS:

1.57

JPM:

0.92

Коэф-т Мартина

DFS:

5.43

JPM:

3.08

Индекс Язвы

DFS:

7.09%

JPM:

5.82%

Дневная вол-ть

DFS:

38.55%

JPM:

26.47%

Макс. просадка

DFS:

-81.74%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

DFS:

-13.14%

JPM:

-18.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFS:

$44.27B

JPM:

$687.34B

EPS

DFS:

$17.72

JPM:

$19.76

Цена/прибыль

DFS:

9.93

JPM:

12.44

PEG коэффициент

DFS:

3.69

JPM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

DFS:

$14.50B

JPM:

$135.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFS:

$13.30B

JPM:

$135.48B

EBITDA (12 мес.)

DFS:

$5.14B

JPM:

$81.76B

Доходность по периодам

С начала года, DFS показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции DFS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.21% против 17.36% соответственно.


DFS

С начала года

1.92%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

29.09%

1 год

40.21%

5 лет

47.47%

10 лет

14.21%

JPM

С начала года

-4.10%

1 месяц

-8.62%

6 месяцев

12.69%

1 год

17.96%

5 лет

25.52%

10 лет

17.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFS и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFS c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFS: 1.07
JPM: 0.68
Коэффициент Сортино DFS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DFS: 1.86
JPM: 1.08
Коэффициент Омега DFS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFS: 1.23
JPM: 1.16
Коэффициент Кальмара DFS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DFS: 1.69
JPM: 0.92
Коэффициент Мартина DFS, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DFS: 5.76
JPM: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа DFS на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFS и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.68
DFS
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFS и JPM

Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности JPM в 2.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFS
Discover Financial Services
1.59%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.71%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DFS и JPM

Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.14%
-18.31%
DFS
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности DFS и JPM

Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
10.53%
DFS
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFS и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab