Сравнение DFS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DFS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DFS показывает доходность 56.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFS имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции VOO немного впереди с 13.11%.
DFS
56.68%
16.51%
40.53%
105.53%
18.62%
12.87%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| DFS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 22.03 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 38.37% | 12.23% |
| Макс. просадка | -81.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.11% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DFS и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и VOO
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и VOO
Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и VOO
Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.