Сравнение DFS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DFS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DFS показывает доходность 56.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFS имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции SPY немного впереди с 13.04%.
DFS
56.68%
16.51%
40.53%
105.53%
18.62%
12.87%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| DFS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 22.03 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 38.37% | 12.17% |
| Макс. просадка | -81.74% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.11% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DFS и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и SPY
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и SPY
Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и SPY
Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.