PortfoliosLab logo
Сравнение DFS с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DFS и AXP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFS и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discover Financial Services (DFS) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
820.68%
467.06%
DFS
AXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFS:

1.03

AXP:

0.38

Коэф-т Сортино

DFS:

1.78

AXP:

0.75

Коэф-т Омега

DFS:

1.23

AXP:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFS:

1.67

AXP:

0.42

Коэф-т Мартина

DFS:

5.28

AXP:

1.43

Индекс Язвы

DFS:

8.66%

AXP:

8.44%

Дневная вол-ть

DFS:

44.58%

AXP:

31.69%

Макс. просадка

DFS:

-81.74%

AXP:

-83.91%

Текущая просадка

DFS:

-8.73%

AXP:

-18.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFS:

$46.51B

AXP:

$185.52B

EPS

DFS:

$18.73

AXP:

$14.33

Коэффициент P/E

DFS:

9.87

AXP:

18.48

Коэффициент PEG

DFS:

3.69

AXP:

1.89

Коэффициент P/S

DFS:

3.49

AXP:

2.99

Коэффициент P/B

DFS:

2.45

AXP:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

DFS:

$14.50B

AXP:

$67.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFS:

$13.30B

AXP:

$53.43B

EBITDA (12 мес.)

DFS:

$5.14B

AXP:

$8.65B

Доходность по периодам

С начала года, DFS показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFS имеют среднегодовую доходность 14.77%, а акции AXP немного впереди с 14.83%.


DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

25.09%

1 год

47.45%

5 лет

41.00%

10 лет

14.77%

AXP

С начала года

-10.27%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-0.39%

1 год

13.65%

5 лет

27.25%

10 лет

14.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFS и AXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFS c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFS: 1.03
AXP: 0.38
Коэффициент Сортино DFS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DFS: 1.78
AXP: 0.75
Коэффициент Омега DFS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFS: 1.23
AXP: 1.10
Коэффициент Кальмара DFS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DFS: 1.67
AXP: 0.42
Коэффициент Мартина DFS, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DFS: 5.28
AXP: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа DFS на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFS и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.38
DFS
AXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFS и AXP

Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AXP в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFS
Discover Financial Services
1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%
AXP
American Express Company
1.10%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%

Просадки

Сравнение просадок DFS и AXP

Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, примерно равная максимальной просадке AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-18.47%
DFS
AXP

Волатильность

Сравнение волатильности DFS и AXP

Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.61%
20.66%
DFS
AXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFS и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию