PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFS с ELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DFS с ELV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и Elevance Health Inc (ELV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или ELV.

Корреляция

Корреляция между DFS и ELV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DFS и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discover Financial Services (DFS) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
820.68%
541.17%
DFS
ELV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFS:

1.03

ELV:

-0.73

Коэф-т Сортино

DFS:

1.78

ELV:

-0.88

Коэф-т Омега

DFS:

1.23

ELV:

0.88

Коэф-т Кальмара

DFS:

1.67

ELV:

-0.57

Коэф-т Мартина

DFS:

5.28

ELV:

-0.98

Индекс Язвы

DFS:

8.66%

ELV:

20.21%

Дневная вол-ть

DFS:

44.58%

ELV:

27.17%

Макс. просадка

DFS:

-81.74%

ELV:

-67.19%

Текущая просадка

DFS:

-8.73%

ELV:

-24.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFS:

$46.51B

ELV:

$96.88B

EPS

DFS:

$18.73

ELV:

$25.68

Коэффициент P/E

DFS:

9.87

ELV:

16.42

Коэффициент PEG

DFS:

3.69

ELV:

0.76

Коэффициент P/S

DFS:

3.49

ELV:

0.53

Коэффициент P/B

DFS:

2.45

ELV:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

DFS:

$14.50B

ELV:

$183.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFS:

$13.30B

ELV:

$114.62B

EBITDA (12 мес.)

DFS:

$5.14B

ELV:

$45.56B

Доходность по периодам

С начала года, DFS показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции DFS превзошли акции ELV по среднегодовой доходности: 14.77% против 12.36% соответственно.

DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

25.09%

1 год

47.45%

5 лет

41.00%

10 лет

14.77%

ELV

С начала года

14.79%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-20.38%

5 лет

10.73%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFS и ELV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFS c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFS: 1.03
ELV: -0.73
Коэффициент Сортино DFS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DFS: 1.78
ELV: -0.88
Коэффициент Омега DFS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFS: 1.23
ELV: 0.88
Коэффициент Кальмара DFS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DFS: 1.67
ELV: -0.57
Коэффициент Мартина DFS, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DFS: 5.28
ELV: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа DFS на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ELV равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFS и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.73
DFS
ELV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFS и ELV

Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ELV в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFS
Discover Financial Services		1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%
ELV
Elevance Health Inc		1.57%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DFS и ELV

Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-24.16%
DFS
ELV

Волатильность

Сравнение волатильности DFS и ELV

Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.61%
10.54%
DFS
ELV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFS и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию