Сравнение DFS с COF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и Capital One Financial Corporation (COF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или COF.
Доходность
Сравнение доходности DFS и COF
Доходность по периодам
С начала года, DFS показывает доходность 56.68%, что значительно выше, чем у COF с доходностью 41.76%. За последние 10 лет акции DFS превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 12.87% против 10.59% соответственно.
DFS
56.68%
16.51%
40.53%
105.53%
18.62%
12.87%
COF
41.76%
15.36%
31.04%
72.62%
15.76%
10.59%
Фундаментальные показатели
| DFS | COF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.21B | $69.76B |
| EPS | $12.41 | $10.59 |
| Цена/прибыль | 13.96 | 17.27 |
| PEG коэффициент | 4.47 | 1.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.16B | $49.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.16B | $53.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.04B | $6.89B |
Основные характеристики
| DFS | COF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 2.05 |
| Коэф-т Мартина | 22.03 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 4.81% |
| Дневная вол-ть | 38.37% | 30.29% |
| Макс. просадка | -81.74% | -90.17% |
| Текущая просадка | -5.11% | -3.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DFS и COF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и COF
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности COF в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.31% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.63% | 1.45% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и COF
Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и COF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и COF
Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности