Сравнение DFS с COF
DFS (Discover Financial Services) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DFS и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COF
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -26.12%
- 6 месяцев
- -21.20%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам DFS и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
COF Capital One Financial Corporation | -26.12% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between DFS and COF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between DFS and COF shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFS:
$10.25B
COF:
$75.16B
DFS:
$7.81B
COF:
$36.31B
DFS:
$4.40B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFS vs. COF — Ранг доходности на риск
DFS
COF
Сравнение DFS c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFS | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.29 | — |
Просадки
Сравнение просадок DFS и COF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFS | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -30.58% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.49% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и COF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFS | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 35.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 37.25% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и COF
DFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.69% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFS and COF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFS и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор