PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFS с COF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DFS и COF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFS и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discover Financial Services (DFS) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
776.26%
213.43%
DFS
COF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFS:

1.00

COF:

0.83

Коэф-т Сортино

DFS:

1.77

COF:

1.45

Коэф-т Омега

DFS:

1.21

COF:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFS:

1.57

COF:

1.24

Коэф-т Мартина

DFS:

5.43

COF:

3.83

Индекс Язвы

DFS:

7.09%

COF:

7.12%

Дневная вол-ть

DFS:

38.55%

COF:

32.95%

Макс. просадка

DFS:

-81.74%

COF:

-90.17%

Текущая просадка

DFS:

-13.14%

COF:

-13.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFS:

$44.27B

COF:

$69.77B

EPS

DFS:

$17.72

COF:

$11.58

Цена/прибыль

DFS:

9.93

COF:

15.73

PEG коэффициент

DFS:

3.69

COF:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

DFS:

$14.50B

COF:

$33.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFS:

$13.30B

COF:

$33.44B

EBITDA (12 мес.)

DFS:

$5.14B

COF:

$4.49B

Доходность по периодам

С начала года, DFS показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у COF с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции DFS превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 14.21% против 10.65% соответственно.


DFS

С начала года

1.92%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

29.09%

1 год

40.21%

5 лет

47.47%

10 лет

14.21%

COF

С начала года

2.47%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

25.11%

1 год

28.05%

5 лет

36.52%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFS и COF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFS c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFS: 1.00
COF: 0.83
Коэффициент Сортино DFS, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DFS: 1.77
COF: 1.45
Коэффициент Омега DFS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFS: 1.21
COF: 1.17
Коэффициент Кальмара DFS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DFS: 1.57
COF: 1.24
Коэффициент Мартина DFS, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DFS: 5.43
COF: 3.83

Показатель коэффициента Шарпа DFS на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COF равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFS и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.83
DFS
COF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFS и COF

Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности COF в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFS
Discover Financial Services
1.59%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%
COF
Capital One Financial Corporation
1.32%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%

Просадки

Сравнение просадок DFS и COF

Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и COF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.14%
-13.17%
DFS
COF

Волатильность

Сравнение волатильности DFS и COF

Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
12.77%
DFS
COF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFS и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab