PortfoliosLab logo
Сравнение DFS с COF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DFS и COF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFS и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discover Financial Services (DFS) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
820.68%
214.37%
DFS
COF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFS:

1.03

COF:

0.64

Коэф-т Сортино

DFS:

1.78

COF:

1.21

Коэф-т Омега

DFS:

1.23

COF:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFS:

1.67

COF:

0.90

Коэф-т Мартина

DFS:

5.28

COF:

2.84

Индекс Язвы

DFS:

8.66%

COF:

8.94%

Дневная вол-ть

DFS:

44.58%

COF:

39.56%

Макс. просадка

DFS:

-81.74%

COF:

-90.17%

Текущая просадка

DFS:

-8.73%

COF:

-12.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFS:

$46.51B

COF:

$69.99B

EPS

DFS:

$18.73

COF:

$11.90

Коэффициент P/E

DFS:

9.87

COF:

15.36

Коэффициент PEG

DFS:

3.69

COF:

1.37

Коэффициент P/S

DFS:

3.49

COF:

2.47

Коэффициент P/B

DFS:

2.45

COF:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

DFS:

$14.50B

COF:

$33.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFS:

$13.30B

COF:

$33.44B

EBITDA (12 мес.)

DFS:

$5.14B

COF:

$4.49B

Доходность по периодам

С начала года, DFS показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у COF с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции DFS превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 14.77% против 10.68% соответственно.


DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

25.09%

1 год

47.45%

5 лет

41.00%

10 лет

14.77%

COF

С начала года

2.78%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.01%

1 год

26.85%

5 лет

27.65%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFS и COF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFS c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFS: 1.03
COF: 0.64
Коэффициент Сортино DFS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DFS: 1.78
COF: 1.21
Коэффициент Омега DFS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFS: 1.23
COF: 1.16
Коэффициент Кальмара DFS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DFS: 1.67
COF: 0.90
Коэффициент Мартина DFS, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DFS: 5.28
COF: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа DFS на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа COF равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFS и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.64
DFS
COF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFS и COF

Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности COF в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFS
Discover Financial Services
1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%
COF
Capital One Financial Corporation
1.31%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%

Просадки

Сравнение просадок DFS и COF

Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и COF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-12.91%
DFS
COF

Волатильность

Сравнение волатильности DFS и COF

Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 23.41%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.61%
23.41%
DFS
COF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFS и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию