Сравнение TXRH с CW
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TXRH returned 15.87%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 15.87% против 25.25% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.87%
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам TXRH и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.81% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between TXRH and CW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TXRH and CW has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.08B
CW:
$28.26B
TXRH:
$6.26
CW:
$13.64
TXRH:
26.77
CW:
55.91
TXRH:
1.67
CW:
3.05
TXRH:
1.83
CW:
7.92
TXRH:
$6.06B
CW:
$3.61B
TXRH:
$1.14B
CW:
$1.34B
TXRH:
$701.29M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. CW — Ранг доходности на риск
TXRH
CW
Сравнение TXRH c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.76 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 13.83 | -14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и CW
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -59.19% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -12.97% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -27.21% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -27.21% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -48.73% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | 0.00% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -13.89% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 4.46% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и CW
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 9.69%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 10.42% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 25.90% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 33.02% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 27.89% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 30.32% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и CW
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности CW в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.71% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и CW
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and CW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to TXRH (9.69%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор