PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с CB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, TXRH returned 15.87%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 15.87% против 12.26% соответственно.

TXRH

1 день
-0.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
1.81%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-6.55%
3 года*
16.95%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.87%

CB

1 день
-0.36%
1 месяц
1.18%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.22%
1 год
15.46%
3 года*
20.42%
5 лет*
16.13%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRH и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.81%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
CB
Chubb Limited		5.39%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between TXRH and CB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.32

Over the past year, the correlation between TXRH and CB has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$11.08B

CB:

$129.01B

EPS

TXRH:

$6.26

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

TXRH:

26.77

CB:

11.53

Коэффициент PEG

TXRH:

1.67

CB:

0.80

Коэффициент P/S

TXRH:

1.83

CB:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$6.06B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.14B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$701.29M

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

TXRH vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXRHCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.88

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.38

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.66

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

3.77

-4.35

TXRH vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXRH и CB

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRHCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-50.99%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-9.36%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-14.35%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-19.26%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-42.59%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-4.03%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-10.68%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

4.11%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и CB

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRHCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.99%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

12.76%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

17.66%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

20.33%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

23.69%

+11.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и CB

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности CB в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.20%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.71%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.63B
1.88B
(TXRH) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TXRH and CB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (9.69%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRH и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор