PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с CAKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с CAKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs 6.31%/yr for CAKE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и CAKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 50.58%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции CAKE по среднегодовой доходности: 15.75% против 6.31% соответственно.

TXRH

1 день
0.10%
1 месяц
-4.79%
С начала года
2.00%
6 месяцев
0.64%
1 год
-6.37%
3 года*
16.67%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.75%

CAKE

1 день
0.40%
1 месяц
29.17%
С начала года
50.58%
6 месяцев
52.45%
1 год
34.66%
3 года*
33.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRH и CAKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		2.00%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		50.58%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%

Correlation

The correlation between TXRH and CAKE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.60

The correlation between TXRH and CAKE shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TXRH:

$6.26

CAKE:

$2.39

Коэффициент P/E

TXRH:

26.82

CAKE:

31.49

Коэффициент PEG

TXRH:

1.67

CAKE:

0.70

Коэффициент P/S

TXRH:

1.84

CAKE:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$6.06B

CAKE:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.14B

CAKE:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$701.29M

CAKE:

$161.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

The Cheesecake Factory Incorporated

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI
Часто сравнивают с CAKE:
CAKE с PLAYCAKE с KOCAKE с SCHDCAKE с YUMCAKE с GAMBCAKE с SOFICAKE с AXP

Доходность на риск

TXRH vs. CAKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c CAKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXRHCAKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.89

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.39

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.84

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

1.86

-2.61

TXRH vs. CAKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CAKE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и CAKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXRH и CAKE

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и CAKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRHCAKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-86.17%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-36.39%

+16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-36.39%

+11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-52.48%

+22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-75.50%

+17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.97%

0.00%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-22.82%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

16.53%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и CAKE

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 9.74%, в то время как у The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRHCAKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

10.45%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

26.48%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

34.74%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

40.15%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.61%

44.49%

-8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и CAKE

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CAKE в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		1.51%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.70%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и CAKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.63B
-867.20M
(TXRH) Общая выручка
(CAKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и CAKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и The Cheesecake Factory Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
30.6%
78.1%
Активы портфеля
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

TXRH and CAKE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAKE has higher volatility (10.45%) compared to TXRH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs CAKE's -86.17%.

CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRH и CAKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор