Сравнение TXRH с BJ
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TXRH returned 14.15%/yr vs 14.13%/yr for BJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 0.20%.
TXRH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.87%
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXRH и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.81% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | -9.14% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between TXRH and BJ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between TXRH and BJ shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.08B
BJ:
$11.67B
TXRH:
$6.26
BJ:
$4.35
TXRH:
26.77
BJ:
20.72
TXRH:
1.67
BJ:
2.29
TXRH:
1.83
BJ:
0.54
TXRH:
$6.06B
BJ:
$21.97B
TXRH:
$1.14B
BJ:
$4.06B
TXRH:
$701.29M
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. BJ — Ранг доходности на риск
TXRH
BJ
Сравнение TXRH c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.69 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.10 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и BJ
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -38.76% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -26.66% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -29.80% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -29.80% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -24.79% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -12.49% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 16.81% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и BJ
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 9.69%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 11.63% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 22.58% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 29.84% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 32.31% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 37.14% | -1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и BJ
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.71% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и BJ
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and BJ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.63%) compared to TXRH (9.69%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs BJ's -38.76%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор