PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с TOELY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с TOELY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and TOELY (Tokyo Electron ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — TXN in Semiconductors, TOELY in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, TXN returned 20.39%/yr vs 34.30%/yr for TOELY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и TOELY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 75.59%, что значительно ниже, чем у TOELY с доходностью 95.90%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям TOELY по среднегодовой доходности: 20.39% против 34.30% соответственно.

TXN

1 день
1.35%
1 месяц
-0.53%
С начала года
75.59%
6 месяцев
69.78%
1 год
58.75%
3 года*
22.83%
5 лет*
12.97%
10 лет*
20.39%

TOELY

1 день
2.93%
1 месяц
35.96%
С начала года
95.90%
6 месяцев
124.61%
1 год
164.27%
3 года*
46.47%
5 лет*
25.12%
10 лет*
34.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и TOELY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated		75.59%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
TOELY
Tokyo Electron ADR		95.90%49.57%-14.19%82.22%-49.18%53.76%71.31%94.00%-38.01%94.67%

Correlation

The correlation between TXN and TOELY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г.

0.37

The correlation between TXN and TOELY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$275.22B

TOELY:

$199.47B

EPS

TXN:

$5.88

TOELY:

¥632.07

Коэффициент P/E

TXN:

51.24

TOELY:

55.16

Коэффициент P/S

TXN:

14.91

TOELY:

12.98

Коэффициент P/B

TXN:

16.40

TOELY:

15.37

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

TOELY:

¥2.47T

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

TOELY:

¥1.12T

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

TOELY:

¥753.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Tokyo Electron ADR

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с TOELY:
TOELY с LRCXTOELY с AMATTOELY с ASMLTOELY с ATEYYTOELY с IMOSTOELY с SMHTOELY с KLAC

Доходность на риск

TXN vs. TOELY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TOELY
Ранг доходности на риск TOELY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOELY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOELY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOELY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOELY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOELY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c TOELY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXNTOELYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.77

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.98

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.94

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

12.36

-8.46

TXN vs. TOELY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа TOELY равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и TOELY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXN и TOELY

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что меньше максимальной просадки TOELY в -92.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и TOELY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNTOELYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-92.92%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-30.30%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-53.52%

+20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-59.40%

+25.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-59.40%

+25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

0.00%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-49.60%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

12.12%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и TOELY

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 14.23%, в то время как у Tokyo Electron ADR (TOELY) волатильность равна 20.95%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNTOELYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

20.95%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.44%

40.27%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.13%

54.00%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

44.98%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

39.68%

-8.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и TOELY

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как TOELY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOELY
Tokyo Electron ADR		0.00%1.02%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%2.27%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.87%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и TOELY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Tokyo Electron ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
4.83B
724.89B
(TXN) Общая выручка
(TOELY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TXN значения в USD, TOELY значения в JPY

Сравнение рентабельности TXN и TOELY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Tokyo Electron ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
58.0%
46.8%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

TOELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

TOELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

TOELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and TOELY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOELY has higher volatility (20.95%) compared to TXN (14.23%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs TOELY's -92.92%.

TOELY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и TOELY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор