Сравнение TXN с HPQ
TXN (Texas Instruments Incorporated) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TXN in Semiconductors, HPQ in Computer Hardware. Over the past 10 years, TXN returned 20.07%/yr vs 10.54%/yr for HPQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и HPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 66.43%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции HPQ по среднегодовой доходности: 20.07% против 10.54% соответственно.
TXN
- 1 день
- -8.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 66.43%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 20.07%
HPQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- -4.65%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам TXN и HPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 66.43% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
HPQ HP Inc. | 5.63% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
Correlation
The correlation between TXN and HPQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between TXN and HPQ has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TXN:
$260.88B
HPQ:
$21.16B
TXN:
$5.88
HPQ:
$2.72
TXN:
48.57
HPQ:
8.42
TXN:
14.14
HPQ:
0.37
TXN:
15.55
HPQ:
5.46
TXN:
$18.44B
HPQ:
$57.42B
TXN:
$10.57B
HPQ:
$11.61B
TXN:
$8.21B
HPQ:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. HPQ — Ранг доходности на риск
TXN
HPQ
Сравнение TXN c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXN | HPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.07 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.13 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXN и HPQ
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и HPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -85.19% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -36.62% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -51.23% | +17.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -51.23% | +17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -51.23% | +17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -36.94% | +22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -31.08% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 20.91% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и HPQ
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с HP Inc. (HPQ) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 16.40% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 32.10% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 40.20% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 35.87% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 35.17% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и HPQ
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности HPQ в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 5.20% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.97% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и HPQ
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and HPQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (19.86%) compared to HPQ (16.40%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs HPQ's -85.19%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и HPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор