Сравнение HPQ с IBM
HPQ (HP Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — HPQ in Computer Hardware, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, HPQ returned 10.85%/yr vs 8.65%/yr for IBM. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HPQ и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPQ показывает доходность 31.67%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -19.31%. За последние 10 лет акции HPQ превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.65% соответственно.
HPQ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 26.19%
- 6 месяцев
- 48.01%
- С начала года
- 31.67%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 10.85%
- Всё время*
- 8.51%
IBM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -21.23%
- 6 месяцев
- -17.31%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 7.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | $436.36M | $385.48M | $463.07M |
| $2.14B | $3.10B | $2.90B |
Сравнение доходности по годам HPQ и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 31.67% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
IBM International Business Machines Corporation | -19.31% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between HPQ and IBM is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1962 г. | 0.46 |
The correlation between HPQ and IBM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPQ:
$26.08B
IBM:
$222.27B
HPQ:
$2.73
IBM:
$11.27
HPQ:
10.45
IBM:
20.93
HPQ:
0.46
IBM:
3.25
HPQ:
6.81
IBM:
6.52
HPQ:
$57.42B
IBM:
$69.10B
HPQ:
$11.61B
IBM:
$40.57B
HPQ:
$3.83B
IBM:
$14.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPQ vs. IBM — Ранг доходности на риск
HPQ
IBM
Сравнение HPQ c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPQ | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.09 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.21 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPQ и IBM
Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPQ | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.19% | -69.40% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -37.50% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -37.50% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -37.50% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -40.59% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -28.34% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -20.13% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.49% | 16.29% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPQ и IBM
Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 14.02%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPQ | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 31.14% | -17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 45.87% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 48.26% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 30.07% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 28.08% | +7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPQ и IBM
Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности IBM в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 4.17% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.85% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPQ и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPQ и IBM
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.91B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
HPQ and IBM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (31.14%) compared to HPQ (14.02%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs IBM's -69.40%.
HPQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPQ и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор