PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HPQ с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HPQIBM
Дох-ть с нач. г.26.26%32.27%
Дох-ть за 1 год46.56%53.39%
Дох-ть за 3 года10.53%26.52%
Дох-ть за 5 лет20.30%15.88%
Дох-ть за 10 лет12.12%7.50%
Коэф-т Шарпа1.652.45
Коэф-т Сортино2.573.18
Коэф-т Омега1.321.49
Коэф-т Кальмара1.523.17
Коэф-т Мартина8.097.95
Индекс Язвы5.98%6.73%
Дневная вол-ть29.37%21.88%
Макс. просадка-82.89%-69.40%
Текущая просадка-1.95%-10.55%

Фундаментальные показатели


HPQIBM
Рыночная капитализация$36.05B$196.12B
EPS$2.82$6.86
Цена/прибыль13.1430.67
PEG коэффициент4.107.08
Общая выручка (12 мес.)$53.28B$62.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.64B$35.38B
EBITDA (12 мес.)$5.19B$6.95B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HPQ и IBM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HPQ и IBM

С начала года, HPQ показывает доходность 26.26%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 32.27%. За последние 10 лет акции HPQ превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 12.12% против 7.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
34.05%
28.99%
HPQ
IBM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HPQ c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.09
IBM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.95

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и IBM

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.65
2.45
HPQ
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и IBM

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности IBM в 3.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
2.98%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%
IBM
International Business Machines Corporation
3.16%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и IBM

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.95%
-10.55%
HPQ
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и IBM

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 6.11%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.11%
7.81%
HPQ
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию