PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HPQ с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HPQ с IBM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и International Business Machines Corporation (IBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или IBM.

Корреляция

Корреляция между HPQ и IBM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HPQ и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61,110.65%
15,098.14%
HPQ
IBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.14

IBM:

1.12

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.07

IBM:

1.66

Коэф-т Омега

HPQ:

1.01

IBM:

1.25

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.13

IBM:

1.89

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.36

IBM:

5.25

Индекс Язвы

HPQ:

15.01%

IBM:

6.07%

Дневная вол-ть

HPQ:

39.35%

IBM:

28.59%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

HPQ:

-34.48%

IBM:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$23.88B

IBM:

$212.65B

EPS

HPQ:

$2.78

IBM:

$6.43

Коэффициент P/E

HPQ:

9.11

IBM:

35.67

Коэффициент PEG

HPQ:

0.87

IBM:

1.65

Коэффициент P/S

HPQ:

0.44

IBM:

3.39

Коэффициент P/B

HPQ:

0.00

IBM:

8.34

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$53.84B

IBM:

$62.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$11.69B

IBM:

$35.84B

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$4.62B

IBM:

$10.59B

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -21.73%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции HPQ превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.98% соответственно.

HPQ

С начала года

-21.73%

1 месяц

-11.95%

6 месяцев

-30.18%

1 год

-6.99%

5 лет

14.74%

10 лет

8.83%

IBM

С начала года

6.43%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

9.84%

1 год

42.22%

5 лет

19.68%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HPQ: -0.14
IBM: 1.12
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HPQ: 0.07
IBM: 1.66
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HPQ: 1.01
IBM: 1.25
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HPQ: -0.13
IBM: 1.89
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HPQ: -0.36
IBM: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
1.12
HPQ
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и IBM

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IBM в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.		4.47%3.42%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%
IBM
International Business Machines Corporation		2.87%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и IBM

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.48%
-12.21%
HPQ
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и IBM

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 23.15% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.15%
13.57%
HPQ
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию