PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение HPQ с IBM

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и International Business Machines Corporation (IBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или IBM.

Основные характеристики


HPQIBM
Дох-ть с нач. г.-4.19%14.07%
Дох-ть за 1 год1.68%48.24%
Дох-ть за 3 года3.01%23.35%
Дох-ть за 5 лет11.50%12.28%
Дох-ть за 10 лет11.12%4.78%
Коэф-т Шарпа0.092.62
Дневная вол-ть24.02%18.41%
Макс. просадка-82.89%-69.40%
Current Drawdown-24.10%-2.03%

Фундаментальные показатели


HPQIBM
Рыночная капитализация$28.56B$168.80B
Прибыль на акцию$3.26$8.16
Цена/прибыль8.8422.57
PEG коэффициент3.124.25
Выручка (12 мес.)$53.72B$61.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.51B$32.69B
EBITDA (12 мес.)$5.07B$13.78B

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между HPQ и IBM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности HPQ и IBM

С начала года, HPQ показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции HPQ превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 11.12% против 4.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.42%
28.83%
HPQ
IBM

Сравнение акций, фондов или ETF


HP Inc.

International Business Machines Corporation

Сравнение дивидендов HPQ и IBM

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности IBM в 3.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
3.69%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%
IBM
International Business Machines Corporation
3.59%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%

Сравнение HPQ c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HPQ
HP Inc.
0.09
IBM
International Business Machines Corporation
2.62

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и IBM

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 2.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HPQ и IBM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.09
2.62
HPQ
IBM

Сравнение просадок HPQ и IBM

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HPQ и IBM


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-24.10%
-2.03%
HPQ
IBM

Сравнение волатильности HPQ и IBM

HP Inc. (HPQ) и International Business Machines Corporation (IBM) имеют волатильность 5.97% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.97%
6.09%
HPQ
IBM