PortfoliosLab logo
Сравнение HPQ с IEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HPQ и IEP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HPQ и IEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,768.99%
577.12%
HPQ
IEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.14

IEP:

-0.85

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.07

IEP:

-1.13

Коэф-т Омега

HPQ:

1.01

IEP:

0.85

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.13

IEP:

-0.49

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.36

IEP:

-1.36

Индекс Язвы

HPQ:

15.01%

IEP:

28.24%

Дневная вол-ть

HPQ:

39.35%

IEP:

44.97%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

IEP:

-84.21%

Текущая просадка

HPQ:

-34.48%

IEP:

-75.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$23.88B

IEP:

$4.52B

EPS

HPQ:

$2.78

IEP:

-$0.94

Коэффициент PEG

HPQ:

0.87

IEP:

0.00

Коэффициент P/S

HPQ:

0.44

IEP:

0.45

Коэффициент P/B

HPQ:

0.00

IEP:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$53.84B

IEP:

$7.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$11.69B

IEP:

$607.00M

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$4.62B

IEP:

$221.00M

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -21.73%, что значительно ниже, чем у IEP с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции HPQ превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 8.83% против -9.52% соответственно.


HPQ

С начала года

-21.73%

1 месяц

-11.95%

6 месяцев

-30.18%

1 год

-6.99%

5 лет

14.74%

10 лет

8.83%

IEP

С начала года

3.32%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-39.13%

1 год

-39.27%

5 лет

-15.83%

10 лет

-9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и IEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HPQ: -0.14
IEP: -0.85
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HPQ: 0.07
IEP: -1.13
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HPQ: 1.01
IEP: 0.85
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HPQ: -0.13
IEP: -0.49
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HPQ: -0.36
IEP: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа IEP равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и IEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.85
HPQ
IEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и IEP

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности IEP в 35.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.
4.47%3.42%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
35.25%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и IEP

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и IEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.48%
-75.53%
HPQ
IEP

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и IEP

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 23.15% по сравнению с Icahn Enterprises L.P. (IEP) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.15%
14.41%
HPQ
IEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию