PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение HPQ с IEP

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Icahn Enterprises L.P. (IEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или IEP.

Основные характеристики


HPQIEP
Дох-ть с нач. г.-4.29%11.40%
Дох-ть за 1 год2.17%-57.02%
Дох-ть за 3 года2.98%-21.33%
Дох-ть за 5 лет7.32%-10.76%
Дох-ть за 10 лет11.11%-5.38%
Коэф-т Шарпа0.04-0.81
Дневная вол-ть24.07%70.56%
Макс. просадка-82.89%-84.21%
Current Drawdown-24.18%-57.59%

Фундаментальные показатели


HPQIEP
Рыночная капитализация$29.12B$7.90B
Прибыль на акцию$3.26-$2.27
PEG коэффициент3.170.00
Выручка (12 мес.)$53.72B$11.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.51B$1.91B
EBITDA (12 мес.)$5.07B$250.00M

Корреляция

0.14
-1.001.00

Корреляция между HPQ и IEP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности HPQ и IEP

С начала года, HPQ показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у IEP с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции HPQ превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 11.11% против -5.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.40%
3.76%
HPQ
IEP

Сравнение акций, фондов или ETF


HP Inc.

Icahn Enterprises L.P.

Сравнение дивидендов HPQ и IEP

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности IEP в 31.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
3.69%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
31.33%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%

Сравнение HPQ c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HPQ
HP Inc.
0.04
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-0.81

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и IEP

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа IEP равного -0.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HPQ и IEP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.04
-0.81
HPQ
IEP

Сравнение просадок HPQ и IEP

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке IEP в -84.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HPQ и IEP


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-24.18%
-57.59%
HPQ
IEP

Сравнение волатильности HPQ и IEP

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 6.08%, в то время как у Icahn Enterprises L.P. (IEP) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.08%
13.25%
HPQ
IEP