PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HPQ с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HPQHON
Дох-ть с нач. г.23.61%1.38%
Дох-ть за 1 год39.84%14.71%
Дох-ть за 3 года8.93%0.24%
Дох-ть за 5 лет19.20%5.67%
Дох-ть за 10 лет11.87%10.10%
Коэф-т Шарпа1.410.98
Коэф-т Сортино2.261.37
Коэф-т Омега1.281.18
Коэф-т Кальмара1.390.92
Коэф-т Мартина6.963.25
Индекс Язвы6.00%5.00%
Дневная вол-ть29.60%16.54%
Макс. просадка-82.89%-71.78%
Текущая просадка-4.01%-5.92%

Фундаментальные показатели


HPQHON
Рыночная капитализация$34.95B$136.03B
EPS$2.85$8.66
Цена/прибыль12.7324.16
PEG коэффициент4.001.71
Общая выручка (12 мес.)$39.47B$37.84B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.65B$14.76B
EBITDA (12 мес.)$3.67B$9.41B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HPQ и HON составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HPQ и HON

С начала года, HPQ показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции HPQ превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.81%
7.99%
HPQ
HON

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HPQ c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.96
HON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.25

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и HON

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
0.98
HPQ
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и HON

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности HON в 2.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
3.04%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%
HON
Honeywell International Inc
2.07%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и HON

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки HON в -71.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.01%
-5.92%
HPQ
HON

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и HON

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 6.29%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
7.29%
HPQ
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию