PortfoliosLab logo
Сравнение HPQ с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HPQ и HON составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HPQ и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,943.37%
2,571.26%
HPQ
HON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.14

HON:

0.20

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.08

HON:

0.44

Коэф-т Омега

HPQ:

1.01

HON:

1.06

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.12

HON:

0.22

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.36

HON:

0.66

Индекс Язвы

HPQ:

14.85%

HON:

7.30%

Дневная вол-ть

HPQ:

39.38%

HON:

23.57%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

HPQ:

-34.35%

HON:

-14.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$23.22B

HON:

$127.60B

EPS

HPQ:

$2.83

HON:

$8.66

Коэффициент P/E

HPQ:

8.70

HON:

22.78

Коэффициент PEG

HPQ:

0.87

HON:

2.12

Коэффициент P/S

HPQ:

0.43

HON:

3.31

Коэффициент P/B

HPQ:

0.00

HON:

6.85

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$53.84B

HON:

$29.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$11.69B

HON:

$11.16B

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$4.62B

HON:

$7.01B

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -21.58%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPQ имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции HON немного впереди с 8.95%.


HPQ

С начала года

-21.58%

1 месяц

-12.08%

6 месяцев

-29.25%

1 год

-6.71%

5 лет

14.80%

10 лет

8.91%

HON

С начала года

-10.66%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-3.01%

1 год

5.24%

5 лет

10.47%

10 лет

8.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HPQ: -0.14
HON: 0.20
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HPQ: 0.08
HON: 0.44
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HPQ: 1.01
HON: 1.06
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HPQ: -0.12
HON: 0.22
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HPQ: -0.36
HON: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.20
HPQ
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и HON

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности HON в 2.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.
4.46%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%
HON
Honeywell International Inc
2.20%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и HON

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.35%
-14.49%
HPQ
HON

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и HON

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 23.14% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.14%
14.68%
HPQ
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию