PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение HPQ с HON

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или HON.

Основные характеристики


HPQHON
Дох-ть с нач. г.-4.29%-5.02%
Дох-ть за 1 год2.17%5.45%
Дох-ть за 3 года2.98%1.32%
Дох-ть за 5 лет7.32%7.28%
Дох-ть за 10 лет11.11%10.17%
Коэф-т Шарпа0.040.22
Дневная вол-ть24.07%17.16%
Макс. просадка-82.89%-70.70%
Current Drawdown-24.18%-10.71%

Фундаментальные показатели


HPQHON
Рыночная капитализация$29.12B$129.91B
Прибыль на акцию$3.26$8.47
Цена/прибыль9.0123.52
PEG коэффициент3.172.02
Выручка (12 мес.)$53.72B$36.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.51B$11.64B
EBITDA (12 мес.)$5.07B$8.73B

Корреляция

0.37
-1.001.00

Корреляция между HPQ и HON составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности HPQ и HON

С начала года, HPQ показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у HON с доходностью -5.02%. За последние 10 лет акции HPQ превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 11.11% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.40%
6.64%
HPQ
HON

Сравнение акций, фондов или ETF


HP Inc.

Honeywell International Inc

Сравнение дивидендов HPQ и HON

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HON в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
3.69%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%
HON
Honeywell International Inc
1.58%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%1.32%0.70%0.78%0.73%0.65%0.64%

Сравнение HPQ c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HPQ
HP Inc.
0.04
HON
Honeywell International Inc
0.22

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и HON

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HPQ и HON.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.04
0.22
HPQ
HON

Сравнение просадок HPQ и HON

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки HON в -70.70%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HPQ и HON


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-24.18%
-10.71%
HPQ
HON

Сравнение волатильности HPQ и HON

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.08%
5.07%
HPQ
HON