Сравнение HPQ с DELL
HPQ (HP Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, HPQ returned 3.20%/yr vs 59.11%/yr for DELL. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HPQ и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPQ показывает доходность 31.67%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 270.93%.
HPQ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 26.19%
- 6 месяцев
- 48.01%
- С начала года
- 31.67%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 10.85%
- Всё время*
- 8.51%
DELL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.55%
- 6 месяцев
- 280.94%
- С начала года
- 270.93%
- 1 год
- 259.13%
- 3 года*
- 108.92%
- 5 лет*
- 59.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.57B | $2.81B | $3.45B | |
HPQ HP Inc. | $436.36M | $385.48M | $463.07M |
Сравнение доходности по годам HPQ и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 31.67% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | 1.94% |
DELL Dell Technologies Inc. | 270.93% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between HPQ and DELL is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between HPQ and DELL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPQ:
$26.08B
DELL:
$307.42B
HPQ:
$2.73
DELL:
$12.57
HPQ:
10.45
DELL:
36.80
HPQ:
0.46
DELL:
2.31
HPQ:
$57.42B
DELL:
$134.00B
HPQ:
$11.61B
DELL:
$25.67B
HPQ:
$3.83B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPQ vs. DELL — Ранг доходности на риск
HPQ
DELL
Сравнение HPQ c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPQ | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.50 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 8.07 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 17.30 | -16.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPQ и DELL
Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPQ | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.19% | -59.59% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -32.34% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -59.59% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -59.59% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -0.98% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -18.32% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.49% | 15.06% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPQ и DELL
Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 14.02%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 26.17%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPQ | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 26.17% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 59.51% | -25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 70.90% | -28.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 52.41% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 48.70% | -13.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPQ и DELL
Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DELL в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.50% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPQ HP Inc. | 4.17% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPQ и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPQ и DELL
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
HPQ and DELL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (26.17%) compared to HPQ (14.02%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPQ и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор