PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение HPQ с DELL

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Dell Technologies Inc. (DELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или DELL.

Основные характеристики


HPQDELL
Дох-ть с нач. г.-2.73%18.63%
Дох-ть за 1 год2.68%120.55%
Дох-ть за 3 года5.50%32.92%
Дох-ть за 5 лет7.75%27.48%
Коэф-т Шарпа0.183.31
Дневная вол-ть24.04%36.77%
Макс. просадка-82.89%-58.64%
Current Drawdown-22.94%0.00%

Фундаментальные показатели


HPQDELL
Рыночная капитализация$29.00B$63.59B
Прибыль на акцию$3.26$3.61
Цена/прибыль8.9824.94
PEG коэффициент3.174.13
Выручка (12 мес.)$53.72B$91.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.51B$22.69B
EBITDA (12 мес.)$5.07B$7.91B

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между HPQ и DELL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности HPQ и DELL

С начала года, HPQ показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 18.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
155.09%
693.97%
HPQ
DELL

Сравнение акций, фондов или ETF


HP Inc.

Dell Technologies Inc.

Сравнение дивидендов HPQ и DELL

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DELL в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
3.63%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%
DELL
Dell Technologies Inc.
1.64%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение HPQ c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HPQ
HP Inc.
0.18
DELL
Dell Technologies Inc.
3.31

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и DELL

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного 3.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HPQ и DELL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.18
3.31
HPQ
DELL

Сравнение просадок HPQ и DELL

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки DELL в -58.64%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HPQ и DELL


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-22.94%
0
HPQ
DELL

Сравнение волатильности HPQ и DELL

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 5.90%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.90%
12.40%
HPQ
DELL