Сравнение HPQ с DELL
HPQ (HP Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, HPQ returned -1.47%/yr vs 54.92%/yr for DELL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HPQ и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPQ показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 227.70%.
HPQ
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -4.52%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 10.78%
DELL
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 34.21%
- С начала года
- 227.70%
- 6 месяцев
- 221.32%
- 1 год
- 245.07%
- 3 года*
- 103.41%
- 5 лет*
- 54.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPQ и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 5.81% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | 1.94% |
DELL Dell Technologies Inc. | 227.70% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between HPQ and DELL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between HPQ and DELL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPQ:
$21.20B
DELL:
$268.60B
HPQ:
$2.72
DELL:
$12.42
HPQ:
8.44
DELL:
32.97
HPQ:
0.38
DELL:
2.07
HPQ:
$57.42B
DELL:
$134.00B
HPQ:
$11.61B
DELL:
$25.67B
HPQ:
$3.83B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPQ vs. DELL — Ранг доходности на риск
HPQ
DELL
Сравнение HPQ c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPQ | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.54 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 7.63 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 16.85 | -16.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPQ и DELL
Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPQ | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.19% | -59.59% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -32.34% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -59.59% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -59.59% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.83% | -12.13% | -24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -18.44% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.87% | 14.61% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPQ и DELL
Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 17.06%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 34.45%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPQ | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 34.45% | -17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 54.37% | -22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.20% | 66.16% | -25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 51.02% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 47.99% | -12.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPQ и DELL
Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности DELL в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.54% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPQ HP Inc. | 5.19% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPQ и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPQ и DELL
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
HPQ and DELL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (34.45%) compared to HPQ (17.06%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPQ и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор