PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HPQ с DELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HPQ с DELL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Dell Technologies Inc. (DELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или DELL.

Корреляция

Корреляция между HPQ и DELL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HPQ и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.54%
747.41%
HPQ
DELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.14

DELL:

-0.28

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.08

DELL:

-0.01

Коэф-т Омега

HPQ:

1.01

DELL:

1.00

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.12

DELL:

-0.28

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.36

DELL:

-0.49

Индекс Язвы

HPQ:

14.85%

DELL:

34.34%

Дневная вол-ть

HPQ:

39.38%

DELL:

59.19%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

DELL:

-59.59%

Текущая просадка

HPQ:

-34.35%

DELL:

-46.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$23.22B

DELL:

$58.67B

EPS

HPQ:

$2.83

DELL:

$6.77

Коэффициент P/E

HPQ:

8.70

DELL:

13.17

Коэффициент PEG

HPQ:

0.87

DELL:

0.68

Коэффициент P/S

HPQ:

0.43

DELL:

0.61

Коэффициент P/B

HPQ:

0.00

DELL:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$53.84B

DELL:

$95.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$11.69B

DELL:

$21.27B

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$4.62B

DELL:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -21.58%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью -17.23%.

HPQ

С начала года

-21.58%

1 месяц

-12.08%

6 месяцев

-29.25%

1 год

-6.71%

5 лет

14.80%

10 лет

8.91%

DELL

С начала года

-17.23%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-20.89%

1 год

-20.09%

5 лет

38.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и DELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HPQ: -0.14
DELL: -0.28
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HPQ: 0.08
DELL: -0.01
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HPQ: 1.01
DELL: 1.00
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HPQ: -0.12
DELL: -0.28
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HPQ: -0.36
DELL: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа DELL равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.28
HPQ
DELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и DELL

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DELL в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.		4.46%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.97%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и DELL

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и DELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.35%
-46.40%
HPQ
DELL

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и DELL

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 23.14%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 31.78%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.14%
31.78%
HPQ
DELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию