Сравнение HPQ с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HPQ с AAPL

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или AAPL.

Корреляция

Корреляция между HPQ и AAPL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HPQ и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HPQ

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

0.51

AAPL:

0.81

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.95

AAPL:

1.28

Коэф-т Омега

HPQ:

1.13

AAPL:

1.16

Коэф-т Кальмара

HPQ:

0.62

AAPL:

1.13

Коэф-т Мартина

HPQ:

2.14

AAPL:

2.84

Индекс Язвы

HPQ:

7.73%

AAPL:

6.60%

Дневная вол-ть

HPQ:

32.30%

AAPL:

23.21%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

HPQ:

-14.48%

AAPL:

-11.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$31.26B

AAPL:

$3.46T

EPS

HPQ:

$2.81

AAPL:

$6.08

Цена/прибыль

HPQ:

11.86

AAPL:

37.81

PEG коэффициент

HPQ:

1.20

AAPL:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$53.52B

AAPL:

$271.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$11.74B

AAPL:

$125.83B

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$4.89B

AAPL:

$91.44B

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.91% против 24.39% соответственно.

HPQ

С начала года

2.15%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

-6.21%

1 год

14.85%

5 лет

12.92%

10 лет

10.91%

AAPL

С начала года

-8.21%

1 месяц

-10.07%

6 месяцев

5.56%

1 год

20.04%

5 лет

24.04%

10 лет

24.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HPQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPQ

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HPQ

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и AAPL

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности AAPL в 0.43%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HPQ HP Inc.	3.35%	3.42%	3.54%	3.77%	2.21%	2.94%	3.19%	2.82%	2.56%	4.24%	3.01%	1.56%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и AAPL

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HPQ

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и AAPL

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 5.63%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HPQ

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HPQ с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HPQ и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и AAPL

HPQ

AAPL

Сравнение HPQ c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и AAPL

Просадки

Сравнение просадок HPQ и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество