PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HPQ с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HPQ и AAPL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HPQ и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5,790.41%
226,597.06%
HPQ
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.03

AAPL:

1.27

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.20

AAPL:

1.83

Коэф-т Омега

HPQ:

1.03

AAPL:

1.24

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.03

AAPL:

1.64

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.08

AAPL:

5.12

Индекс Язвы

HPQ:

10.90%

AAPL:

6.10%

Дневная вол-ть

HPQ:

33.17%

AAPL:

24.53%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

HPQ:

-25.33%

AAPL:

-13.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$27.34B

AAPL:

$3.36T

EPS

HPQ:

$2.78

AAPL:

$6.31

Цена/прибыль

HPQ:

10.36

AAPL:

35.46

PEG коэффициент

HPQ:

1.02

AAPL:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$53.84B

AAPL:

$395.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$11.69B

AAPL:

$184.10B

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$4.62B

AAPL:

$137.35B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPQ показывает доходность -10.81%, а AAPL немного выше – -10.55%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.87% против 23.38% соответственно.


HPQ

С начала года

-10.81%

1 месяц

-15.96%

6 месяцев

-18.12%

1 год

-0.21%

5 лет

13.66%

10 лет

10.87%

AAPL

С начала года

-10.55%

1 месяц

-8.88%

6 месяцев

-1.38%

1 год

31.58%

5 лет

29.10%

10 лет

23.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.031.27
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.201.83
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.24
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.031.64
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.085.12
HPQ
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.03
1.27
HPQ
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и AAPL

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AAPL в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.
3.92%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%
AAPL
Apple Inc
0.45%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и AAPL

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-25.33%
-13.52%
HPQ
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и AAPL

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
10.35%
8.84%
HPQ
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab