Сравнение HPQ с AAPL
HPQ (HP Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — HPQ in Computer Hardware, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, HPQ returned 10.30%/yr vs 30.00%/yr for AAPL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPQ и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPQ показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.30% против 30.00% соответственно.
HPQ
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 10.30%
AAPL
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 46.90%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 30.00%
Сравнение доходности по годам HPQ и AAPL
Correlation
The correlation between HPQ and AAPL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.39 |
The correlation between HPQ and AAPL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPQ:
$21.54B
AAPL:
$4.33T
HPQ:
$2.72
AAPL:
$8.24
HPQ:
8.57
AAPL:
35.59
HPQ:
0.38
AAPL:
9.66
HPQ:
5.56
AAPL:
40.64
HPQ:
$57.42B
AAPL:
$451.44B
HPQ:
$11.61B
AAPL:
$216.07B
HPQ:
$3.83B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPQ vs. AAPL — Ранг доходности на риск
HPQ
AAPL
Сравнение HPQ c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPQ | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.42 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 8.37 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPQ и AAPL
Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPQ | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.19% | -81.80% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -13.80% | -22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -33.36% | -17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -33.36% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -38.52% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.81% | -7.02% | -28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -29.58% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.82% | 5.62% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPQ и AAPL
HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPQ | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 6.82% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 16.62% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.25% | 22.58% | +17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 27.52% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 28.92% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPQ и AAPL
Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности AAPL в 0.36%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPQ и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPQ и AAPL
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
HPQ and AAPL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (17.28%) compared to AAPL (6.82%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPQ и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор