PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение HPQ с AAPL

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Apple Inc. (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или AAPL.

Основные характеристики


HPQAAPL
Дох-ть с нач. г.-2.73%-5.08%
Дох-ть за 1 год2.68%22.82%
Дох-ть за 3 года5.50%13.86%
Дох-ть за 5 лет7.75%34.43%
Дох-ть за 10 лет11.29%27.28%
Коэф-т Шарпа0.181.21
Дневная вол-ть24.04%19.21%
Макс. просадка-82.89%-81.80%
Current Drawdown-22.94%-7.75%

Фундаментальные показатели


HPQAAPL
Рыночная капитализация$29.00B$2.82T
Прибыль на акцию$3.26$6.42
Цена/прибыль8.9828.43
PEG коэффициент3.172.25
Выручка (12 мес.)$53.72B$385.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.51B$170.78B
EBITDA (12 мес.)$5.07B$130.11B

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между HPQ и AAPL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности HPQ и AAPL

С начала года, HPQ показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.29% против 27.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.87%
1.56%
HPQ
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF


HP Inc.

Apple Inc.

Сравнение дивидендов HPQ и AAPL

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AAPL в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
3.63%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Сравнение HPQ c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HPQ
HP Inc.
0.18
AAPL
Apple Inc.
1.21

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HPQ и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.18
1.21
HPQ
AAPL

Сравнение просадок HPQ и AAPL

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HPQ и AAPL


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-22.94%
-7.75%
HPQ
AAPL

Сравнение волатильности HPQ и AAPL

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.90%
4.18%
HPQ
AAPL