PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 10x Genomics, Inc. (TXG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TXG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 10x Genomics, Inc. (TXG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXG и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TXG
10x Genomics, Inc.		35.19%13.58%-74.34%53.57%-75.54%5.20%85.70%44.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, TXG показывает доходность 35.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

TXG

1 день
3.86%
1 месяц
-4.71%
С начала года
35.19%
6 месяцев
77.97%
1 год
154.33%
3 года*
-26.61%
5 лет*
-34.71%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

10x Genomics, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TXG:
TXG с XDWT.DETXG с SBRATXG с METATXG с DHRTXG с BBPTXG с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TXG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXG
Ранг доходности на риск TXG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.96

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.49

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

1.53

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.15

7.27

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXG на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.96

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.70

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.56

-0.75

Корреляция

Корреляция между TXG и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и SPY

TXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXG
10x Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TXG и SPY

Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TXGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.47%

-55.19%

-41.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-12.05%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.47%

-24.50%

-71.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.10%

-5.53%

-83.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.87%

-9.09%

-49.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

2.54%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и SPY

10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.88%

5.35%

+17.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.31%

9.50%

+41.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.72%

19.06%

+52.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.48%

17.06%

+51.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.81%

17.92%

+48.89%