PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXG с BBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXG с BBP

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP).

BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXG или BBP.

Корреляция

Корреляция между TXG и BBP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TXG и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-53.60%
-1.02%
TXG
BBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXG:

-1.15

BBP:

0.34

Коэф-т Сортино

TXG:

-2.33

BBP:

0.59

Коэф-т Омега

TXG:

0.71

BBP:

1.07

Коэф-т Кальмара

TXG:

-0.81

BBP:

0.36

Коэф-т Мартина

TXG:

-1.37

BBP:

0.83

Индекс Язвы

TXG:

56.08%

BBP:

8.57%

Дневная вол-ть

TXG:

66.86%

BBP:

21.10%

Макс. просадка

TXG:

-94.61%

BBP:

-44.32%

Текущая просадка

TXG:

-94.61%

BBP:

-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, TXG показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 5.45%.

TXG

С начала года

-24.09%

1 месяц

-33.17%

6 месяцев

-53.60%

1 год

-76.08%

5 лет

-33.27%

10 лет

N/A

BBP

С начала года

5.45%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-1.02%

1 год

6.03%

5 лет

6.91%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXG и BBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXG
Ранг риск-скорректированной доходности TXG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXG c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TXG, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.150.34
Коэффициент Сортино TXG, с текущим значением в -2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.330.59
Коэффициент Омега TXG, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.711.07
Коэффициент Кальмара TXG, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.810.36
Коэффициент Мартина TXG, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.370.83
TXG
BBP

Показатель коэффициента Шарпа TXG на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа BBP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXG и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.15
0.34
TXG
BBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и BBP

Ни TXG, ни BBP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TXG
10x Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TXG и BBP

Максимальная просадка TXG за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и BBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-94.61%
-7.13%
TXG
BBP

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и BBP

10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.17%
5.01%
TXG
BBP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab