Сравнение TXG с BBP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TXG с BBP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP).

BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXG или BBP.

Корреляция

Корреляция между TXG и BBP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TXG и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TXG

BBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXG:

-1.12

BBP:

-0.13

Коэф-т Сортино

TXG:

-2.32

BBP:

-0.03

Коэф-т Омега

TXG:

0.72

BBP:

1.00

Коэф-т Кальмара

TXG:

-0.82

BBP:

-0.14

Коэф-т Мартина

TXG:

-1.50

BBP:

-0.44

Индекс Язвы

TXG:

52.86%

BBP:

6.82%

Дневная вол-ть

TXG:

70.76%

BBP:

22.47%

Макс. просадка

TXG:

-96.31%

BBP:

-44.32%

Текущая просадка

TXG:

-96.31%

BBP:

-21.69%

Доходность по периодам

С начала года, TXG показывает доходность -47.98%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью -11.08%.

TXG

С начала года

-47.98%

1 месяц

-31.66%

6 месяцев

-62.69%

1 год

-79.10%

5 лет

-33.85%

10 лет

N/A

BBP

С начала года

-11.08%

1 месяц

-12.79%

6 месяцев

-14.83%

1 год

-1.79%

5 лет

7.84%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXG и BBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BBP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXG c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TXG: -1.12

BBP: -0.13

Коэффициент Сортино

TXG: -2.32

BBP: -0.03

Коэффициент Омега

TXG: 0.72

BBP: 1.00

Коэффициент Кальмара

TXG: -0.82

BBP: -0.14

Коэффициент Мартина

TXG: -1.50

BBP: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа TXG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа BBP равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXG и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TXG

BBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и BBP

Ни TXG, ни BBP не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TXG 10x Genomics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.18%	0.00%	1.29%

Просадки

Сравнение просадок TXG и BBP

Максимальная просадка TXG за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и BBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TXG

BBP

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и BBP

10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 20.95% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TXG

BBP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TXG с BBP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TXG и BBP

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXG и BBP

TXG

BBP

Сравнение TXG c BBP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и BBP

Просадки

Сравнение просадок TXG и BBP

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и BBP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество