PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXG с BBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXG с BBP

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP).

BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXG или BBP.

Корреляция

Корреляция между TXG и BBP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TXG и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-83.64%
44.43%
TXG
BBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXG:

-0.89

BBP:

-0.01

Коэф-т Сортино

TXG:

-1.52

BBP:

0.10

Коэф-т Омега

TXG:

0.81

BBP:

1.01

Коэф-т Кальмара

TXG:

-0.71

BBP:

-0.04

Коэф-т Мартина

TXG:

-1.58

BBP:

-0.13

Индекс Язвы

TXG:

43.21%

BBP:

8.89%

Дневная вол-ть

TXG:

74.65%

BBP:

24.72%

Макс. просадка

TXG:

-96.47%

BBP:

-44.32%

Текущая просадка

TXG:

-95.74%

BBP:

-19.28%

Доходность по периодам

С начала года, TXG показывает доходность -39.90%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью -8.34%.

TXG

С начала года

-39.90%

1 месяц

20.87%

6 месяцев

-46.63%

1 год

-65.97%

5 лет

-36.50%

10 лет

N/A

BBP

С начала года

-8.34%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-18.17%

1 год

-0.36%

5 лет

3.85%

10 лет

5.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXG и BBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXG
Ранг риск-скорректированной доходности TXG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXG c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXG на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа BBP равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXG и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89
-0.01
TXG
BBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и BBP

Ни TXG, ни BBP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TXG
10x Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TXG и BBP

Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и BBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.74%
-19.28%
TXG
BBP

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и BBP

10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.07%
11.58%
TXG
BBP