Сравнение TXG с SBRA
TXG (10x Genomics, Inc.) and SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) are both stocks. TXG operates in Health Information Services (Healthcare), while SBRA operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, TXG returned -28.57%/yr vs 8.44%/yr for SBRA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXG и SBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXG показывает доходность 105.40%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью -3.94%.
TXG
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 52.20%
- С начала года
- 105.40%
- 6 месяцев
- 84.57%
- 1 год
- 258.67%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -28.57%
- 10 лет*
- —
SBRA
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам TXG и SBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXG 10x Genomics, Inc. | 105.40% | 13.58% | -74.34% | 53.57% | -75.54% | 5.20% | 85.70% | 44.55% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | -3.94% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | -3.19% |
Correlation
The correlation between TXG and SBRA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between TXG and SBRA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXG:
$4.30B
SBRA:
$4.52B
TXG:
-$0.18
SBRA:
$0.63
TXG:
6.63
SBRA:
5.40
TXG:
5.28
SBRA:
1.62
TXG:
$638.78M
SBRA:
$812.84M
TXG:
$444.61M
SBRA:
$379.92M
TXG:
-$5.89M
SBRA:
$438.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXG vs. SBRA — Ранг доходности на риск
TXG
SBRA
Сравнение TXG c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXG | SBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.07 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.36 | 0.41 | +8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.65 | 1.53 | +20.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXG | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 0.33 | +3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.32 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.03 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TXG и SBRA
Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, примерно равная максимальной просадке SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и SBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXG | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -99.49% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -16.10% | -11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.66% | -16.78% | -71.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -36.79% | -59.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.45% | -16.10% | -67.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.63% | -37.73% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 4.33% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXG и SBRA
10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXG | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 7.01% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.57% | 15.04% | +30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.42% | 19.91% | +47.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.25% | 26.83% | +41.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 36.40% | +30.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXG и SBRA
TXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.79% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
TXG 10x Genomics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXG и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 10x Genomics, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXG и SBRA
TXG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.18M при выручке в 150.84M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.05M при выручке в 150.84M, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TXG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.47M при выручке в 150.84M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
TXG and SBRA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXG has higher volatility (16.61%) compared to SBRA (7.01%). In terms of maximum drawdown, TXG dropped -96.47% vs SBRA's -99.49%.
TXG currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXG и SBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор