Сравнение TXG с CRSP
TXG (10x Genomics, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TXG in Health Information Services, CRSP in Biotechnology. Over the past 5 years, TXG returned -23.88%/yr vs -17.66%/yr for CRSP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXG и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXG показывает доходность 168.18%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -8.89%.
TXG
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 36.13%
- 6 месяцев
- 113.16%
- С начала года
- 168.18%
- 1 год
- 251.33%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -23.88%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -10.00%
- 6 месяцев
- -10.71%
- С начала года
- -8.89%
- 1 год
- -13.27%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- -17.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXG и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXG 10x Genomics, Inc. | 168.18% | 13.58% | -74.34% | 53.57% | -75.54% | 5.20% | 85.70% | 41.20% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -8.89% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 27.23% |
Correlation
The correlation between TXG and CRSP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between TXG and CRSP shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXG:
$5.55B
CRSP:
$4.61B
TXG:
-$0.18
CRSP:
-$6.15
TXG:
8.69
CRSP:
1.08K
TXG:
6.89
CRSP:
2.53
TXG:
$638.78M
CRSP:
$4.10M
TXG:
$444.61M
CRSP:
-$171.17M
TXG:
-$5.89M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXG vs. CRSP — Ранг доходности на риск
TXG
CRSP
Сравнение TXG c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXG | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.03 | -0.32 | +9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | -0.49 | +21.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXG и CRSP
Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXG | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -85.11% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -42.25% | +14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.66% | -64.91% | -23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.26% | -77.31% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.39% | -77.25% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.00% | -49.47% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 27.01% | -14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXG и CRSP
10x Genomics, Inc. (TXG) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что TXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXG | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 15.47% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.14% | 45.07% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.56% | 61.98% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.20% | 60.67% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.08% | 64.26% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXG и CRSP
Ни TXG, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXG и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 10x Genomics, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TXG and CRSP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXG has higher volatility (22.67%) compared to CRSP (15.47%). In terms of maximum drawdown, TXG dropped -96.47% vs CRSP's -85.11%.
TXG currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXG и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор