PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXG с CRSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXG с CRSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXG (10x Genomics, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TXG in Health Information Services, CRSP in Biotechnology. Over the past 5 years, TXG returned -28.57%/yr vs -12.85%/yr for CRSP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXG и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 10x Genomics, Inc. (TXG) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXG показывает доходность 105.40%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью 8.60%.

TXG

1 день
4.17%
1 месяц
52.20%
С начала года
105.40%
6 месяцев
84.57%
1 год
258.67%
3 года*
-15.22%
5 лет*
-28.57%
10 лет*
—

CRSP

1 день
9.35%
1 месяц
8.72%
С начала года
8.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
49.67%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXG и CRSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TXG
10x Genomics, Inc.		105.40%13.58%-74.34%53.57%-75.54%5.20%85.70%44.55%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		8.60%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%26.78%

Correlation

The correlation between TXG and CRSP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.47

The correlation between TXG and CRSP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXG:

$4.30B

CRSP:

$5.47B

EPS

TXG:

-$0.18

CRSP:

-$6.24

Коэффициент P/S

TXG:

6.63

CRSP:

1.26K

Коэффициент P/B

TXG:

5.28

CRSP:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

TXG:

$638.78M

CRSP:

$4.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

TXG:

$444.61M

CRSP:

-$171.17M

EBITDA (12 мес.)

TXG:

-$5.89M

CRSP:

-$509.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

10x Genomics, Inc.

CRISPR Therapeutics AG

Часто сравнивают с TXG:
TXG с XDWT.DETXG с SBRATXG с METATXG с DHRTXG с BBPTXG с SPYTXG с AAPL
Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с VOO

Доходность на риск

TXG vs. CRSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXG
Ранг доходности на риск TXG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXG c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 10x Genomics, Inc. (TXG) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXGCRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
0.80

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
1.52

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.36

1.18

+8.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.65

1.99

+19.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXG vs. CRSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXG на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа CRSP равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXG и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXGCRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

0.80

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.24

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TXG и CRSP

Максимальная просадка TXG за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG и CRSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXGCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.47%

-85.11%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-42.25%

+14.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.66%

-64.91%

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.45%

-80.68%

-15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.45%

-72.89%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.63%

-49.18%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

24.97%

-12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TXG и CRSP

10x Genomics, Inc. (TXG) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP) имеют волатильность 16.61% и 17.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXGCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

17.25%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.57%

43.41%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.42%

62.30%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.25%

60.58%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.73%

64.33%

+2.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXG и CRSP

Ни TXG, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXG и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 10x Genomics, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
150.84M
1.46M
(TXG) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TXG and CRSP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSP has higher volatility (17.25%) compared to TXG (16.61%). In terms of maximum drawdown, TXG dropped -96.47% vs CRSP's -85.11%.

TXG currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXG и CRSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор