PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBRA с VNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBRA с VNO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vornado Realty Trust (VNO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или VNO.

Корреляция

Корреляция между SBRA и VNO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SBRA и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
320.64%
-3.72%
SBRA
VNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.49

VNO:

0.81

Коэф-т Сортино

SBRA:

2.02

VNO:

1.32

Коэф-т Омега

SBRA:

1.25

VNO:

1.17

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.96

VNO:

0.52

Коэф-т Мартина

SBRA:

4.95

VNO:

3.47

Индекс Язвы

SBRA:

7.31%

VNO:

9.67%

Дневная вол-ть

SBRA:

24.29%

VNO:

41.48%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

VNO:

-80.88%

Текущая просадка

SBRA:

-8.31%

VNO:

-43.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.16B

VNO:

$7.19B

EPS

SBRA:

$0.54

VNO:

$0.04

Коэффициент P/E

SBRA:

32.26

VNO:

893.75

Коэффициент PEG

SBRA:

3.15

VNO:

9.52

Коэффициент P/S

SBRA:

5.93

VNO:

3.78

Коэффициент P/B

SBRA:

1.51

VNO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$538.88M

VNO:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$334.12M

VNO:

$649.74M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$327.98M

VNO:

$572.16M

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью -14.96%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 2.97% против -4.37% соответственно.

SBRA

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-4.07%

1 год

34.61%

5 лет

16.36%

10 лет

2.97%

VNO

С начала года

-14.96%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-15.79%

1 год

38.43%

5 лет

1.26%

10 лет

-4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и VNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VNO
Ранг риск-скорректированной доходности VNO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBRA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBRA: 1.49
VNO: 0.81
Коэффициент Сортино SBRA, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBRA: 2.02
VNO: 1.32
Коэффициент Омега SBRA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBRA: 1.25
VNO: 1.17
Коэффициент Кальмара SBRA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBRA: 1.96
VNO: 0.52
Коэффициент Мартина SBRA, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBRA: 4.95
VNO: 3.47

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VNO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.81
SBRA
VNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и VNO

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности VNO в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.89%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
VNO
Vornado Realty Trust		2.07%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.42%2.52%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и VNO

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-43.28%
SBRA
VNO

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и VNO

Текущая волатильность для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) составляет 8.17%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что SBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
19.37%
SBRA
VNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и VNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию