PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBRA с VNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBRA с VNO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) and VNO (Vornado Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBRA in REIT - Healthcare Facilities, VNO in REIT - Office. Over the past 10 years, SBRA returned 7.91%/yr vs -3.26%/yr for VNO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBRA и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 7.91% против -3.26% соответственно.

SBRA

1 день
2.47%
1 месяц
-7.87%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.28%
1 год
9.59%
3 года*
27.69%
5 лет*
8.82%
10 лет*
7.91%

VNO

1 день
0.88%
1 месяц
18.76%
С начала года
14.12%
6 месяцев
12.87%
1 год
0.94%
3 года*
40.02%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
-3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBRA и VNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		3.78%17.02%31.23%26.26%0.38%-16.16%-11.33%41.14%-3.73%-16.83%
VNO
Vornado Realty Trust		14.12%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%

Correlation

The correlation between SBRA and VNO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2002 г.

0.37

Over the past year, the correlation between SBRA and VNO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.89B

VNO:

$7.20B

EPS

SBRA:

$0.63

VNO:

$4.03

Коэффициент P/E

SBRA:

30.53

VNO:

9.43

Коэффициент PEG

SBRA:

0.15

VNO:

0.00

Коэффициент P/S

SBRA:

5.83

VNO:

4.07

Коэффициент P/B

SBRA:

1.75

VNO:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$812.84M

VNO:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$379.92M

VNO:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$438.08M

VNO:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabra Health Care REIT, Inc.

Vornado Realty Trust

Часто сравнивают с SBRA:
SBRA с OHISBRA с CTRESBRA с OSBRA с TXGSBRA с HIWSBRA с PSTLSBRA с AVAH
Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с CPTVNO с SPYVNO с ALX

Доходность на риск

SBRA vs. VNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBRA c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBRAVNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.03

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.28

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.02

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

0.04

+1.83

SBRA vs. VNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа VNO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBRA и VNO

Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и VNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRAVNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-80.89%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-41.22%

+25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-43.88%

+27.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.79%

-71.63%

+34.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-80.89%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-38.43%

+29.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.67%

-20.61%

-17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

21.14%

-16.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и VNO

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRAVNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

9.88%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

24.16%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

33.68%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

41.72%

-14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.47%

39.19%

-2.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и VNO

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности VNO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.29%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%
VNO
Vornado Realty Trust		1.95%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и VNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
221.75M
459.11M
(SBRA) Общая выручка
(VNO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBRA и VNO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sabra Health Care REIT, Inc. и Vornado Realty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
46.3%
Активы портфеля
SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VNO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VNO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

VNO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.

Часто задаваемые вопросы

SBRA and VNO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBRA has higher volatility (10.43%) compared to VNO (9.88%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs VNO's -80.89%.

SBRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBRA и VNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор