PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBRA с VNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBRA и VNO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SBRA и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
317.26%
-11.13%
SBRA
VNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.18

VNO:

0.50

Коэф-т Сортино

SBRA:

1.66

VNO:

0.93

Коэф-т Омега

SBRA:

1.20

VNO:

1.12

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.41

VNO:

0.32

Коэф-т Мартина

SBRA:

3.91

VNO:

1.96

Индекс Язвы

SBRA:

7.15%

VNO:

10.50%

Дневная вол-ть

SBRA:

23.73%

VNO:

41.19%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

VNO:

-80.88%

Текущая просадка

SBRA:

-9.05%

VNO:

-47.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.11B

VNO:

$6.86B

EPS

SBRA:

$0.54

VNO:

$0.04

Цена/прибыль

SBRA:

32.00

VNO:

825.00

PEG коэффициент

SBRA:

3.15

VNO:

9.03

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$538.88M

VNO:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$334.12M

VNO:

$649.74M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$327.98M

VNO:

$572.16M

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью -21.50%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 1.93% против -5.72% соответственно.


SBRA

С начала года

1.60%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-0.44%

1 год

30.63%

5 лет

24.07%

10 лет

1.93%

VNO

С начала года

-21.50%

1 месяц

-18.11%

6 месяцев

-14.70%

1 год

22.78%

5 лет

5.08%

10 лет

-5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и VNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VNO
Ранг риск-скорректированной доходности VNO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBRA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SBRA: 1.18
VNO: 0.50
Коэффициент Сортино SBRA, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBRA: 1.66
VNO: 0.93
Коэффициент Омега SBRA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBRA: 1.20
VNO: 1.12
Коэффициент Кальмара SBRA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SBRA: 1.41
VNO: 0.32
Коэффициент Мартина SBRA, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SBRA: 3.91
VNO: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VNO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.50
SBRA
VNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и VNO

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VNO в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
6.94%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
VNO
Vornado Realty Trust
2.24%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.42%2.52%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и VNO

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.05%
-47.64%
SBRA
VNO

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и VNO

Текущая волатильность для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) составляет 6.43%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что SBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.43%
17.45%
SBRA
VNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и VNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab