Сравнение SBRA с HIW
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) and HIW (Highwoods Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBRA in REIT - Healthcare Facilities, HIW in REIT - Office. Over the past 10 years, SBRA returned 6.10%/yr vs 0.16%/yr for HIW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и HIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у HIW с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции HIW по среднегодовой доходности: 6.10% против 0.16% соответственно.
SBRA
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 6.10%
HIW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам SBRA и HIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | -3.94% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 11.44% | -9.61% | 43.11% | -10.14% | -33.58% | 17.63% | -14.76% | 31.82% | -20.84% | 3.36% |
Correlation
The correlation between SBRA and HIW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2002 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SBRA and HIW has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SBRA:
$4.52B
HIW:
$3.09B
SBRA:
$0.63
HIW:
$0.55
SBRA:
28.26
HIW:
50.30
SBRA:
5.40
HIW:
5.04
SBRA:
1.62
HIW:
1.31
SBRA:
$812.84M
HIW:
$605.73M
SBRA:
$379.92M
HIW:
$409.39M
SBRA:
$438.08M
HIW:
$478.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. HIW — Ранг доходности на риск
SBRA
HIW
Сравнение SBRA c HIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBRA | HIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.04 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.09 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBRA | HIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.06 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.12 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.23 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и HIW
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки HIW в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и HIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBRA | HIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -63.47% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -34.03% | +17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -37.09% | +20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | -58.40% | +21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -58.93% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -20.38% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -14.58% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 16.89% | -12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и HIW
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеют волатильность 7.01% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBRA | HIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.99% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 22.75% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 26.53% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 30.21% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 30.50% | +5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и HIW
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности HIW в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 7.25% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.79% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и HIW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Highwoods Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBRA and HIW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBRA has higher volatility (7.01%) compared to HIW (6.99%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs HIW's -63.47%.
SBRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBRA и HIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор