PortfoliosLab logo
Сравнение SBRA с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBRA и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SBRA и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
320.64%
240.34%
SBRA
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.49

O:

0.69

Коэф-т Сортино

SBRA:

2.02

O:

1.05

Коэф-т Омега

SBRA:

1.25

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.96

O:

0.51

Коэф-т Мартина

SBRA:

4.95

O:

1.40

Индекс Язвы

SBRA:

7.31%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

SBRA:

24.29%

O:

18.52%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

O:

-48.45%

Текущая просадка

SBRA:

-8.31%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.16B

O:

$50.96B

EPS

SBRA:

$0.54

O:

$0.98

Коэффициент P/E

SBRA:

32.26

O:

58.05

Коэффициент PEG

SBRA:

3.15

O:

5.52

Коэффициент P/S

SBRA:

5.93

O:

9.65

Коэффициент P/B

SBRA:

1.51

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$538.88M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$334.12M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$327.98M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.97% против 7.41% соответственно.


SBRA

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-4.07%

1 год

34.61%

5 лет

16.36%

10 лет

2.97%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

7.86%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBRA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBRA: 1.49
O: 0.69
Коэффициент Сортино SBRA, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBRA: 2.02
O: 1.05
Коэффициент Омега SBRA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBRA: 1.25
O: 1.13
Коэффициент Кальмара SBRA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBRA: 1.96
O: 0.51
Коэффициент Мартина SBRA, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBRA: 4.95
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.69
SBRA
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и O

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
6.89%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и O

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-12.20%
SBRA
O

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и O

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 8.17% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
8.32%
SBRA
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию