Сравнение SBRA с O
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBRA in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SBRA returned 6.10%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.10% против 4.67% соответственно.
SBRA
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 6.10%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам SBRA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | -3.94% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SBRA and O is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2002 г. | 0.40 |
The correlation between SBRA and O shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBRA:
$0.63
O:
$1.17
SBRA:
28.26
O:
50.88
SBRA:
0.14
O:
4.14
SBRA:
5.40
O:
6.88
SBRA:
$812.84M
O:
$5.92B
SBRA:
$379.92M
O:
$3.89B
SBRA:
$438.08M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. O — Ранг доходности на риск
SBRA
O
Сравнение SBRA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBRA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.16 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 2.91 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.81 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и O
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -48.45% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -11.10% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -26.49% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | -34.48% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -48.28% | -26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -10.39% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -9.21% | -28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.42% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и O
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.47% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 11.72% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 15.92% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 18.87% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 25.62% | +10.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и O
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.79% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBRA и O
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SBRA and O have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBRA has higher volatility (7.01%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBRA и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор