Сравнение SBRA с O
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBRA in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SBRA returned 6.85%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBRA показывает доходность 14.59%, а O немного выше – 14.63%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.85% против 4.25% соответственно.
SBRA
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 6.85%
- Всё время*
- 3.00%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $62.90M | $66.95M | $62.14M |
Сравнение доходности по годам SBRA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 14.59% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SBRA and O is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2002 г. | 0.40 |
The correlation between SBRA and O shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBRA:
$5.32B
O:
$58.47B
SBRA:
$0.26
O:
$0.85
SBRA:
82.04
O:
74.13
SBRA:
0.40
O:
6.04
SBRA:
6.16
O:
7.05
SBRA:
$859.56M
O:
$6.05B
SBRA:
$387.98M
O:
$2.59B
SBRA:
$358.90M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. O — Ранг доходности на риск
SBRA
O
Сравнение SBRA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBRA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 3.20 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBRA и O
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -48.45% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -11.10% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -22.36% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -34.48% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -48.28% | -26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.16% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.51% | -9.18% | -28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 4.90% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и O
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 5.29% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 12.79% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 16.46% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 19.04% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 25.65% | +10.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и O
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 5.69% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBRA и O
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.12M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBRA and O have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBRA has higher volatility (11.90%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs O's -48.45%.
SBRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBRA и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор