Сравнение SBRA с O
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBRA in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SBRA returned 7.91%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.91% против 4.54% соответственно.
SBRA
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 7.91%
O
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам SBRA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 3.78% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
O Realty Income Corporation | 12.37% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SBRA and O is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2002 г. | 0.40 |
The correlation between SBRA and O shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBRA:
$0.63
O:
$1.17
SBRA:
30.53
O:
52.79
SBRA:
0.15
O:
4.30
SBRA:
5.83
O:
7.13
SBRA:
$812.84M
O:
$5.92B
SBRA:
$379.92M
O:
$3.89B
SBRA:
$438.08M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. O — Ранг доходности на риск
SBRA
O
Сравнение SBRA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBRA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.17 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 2.71 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBRA и O
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -48.45% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -11.10% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -26.49% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | -34.48% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -48.28% | -26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -7.03% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.67% | -9.20% | -28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 4.77% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и O
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 6.01% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 12.15% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 16.39% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 18.92% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 25.66% | +10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и O
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.29% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBRA и O
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SBRA and O have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBRA has higher volatility (10.43%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBRA и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор