Сравнение SBRA с O
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBRA in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SBRA returned 7.19%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.19% против 4.51% соответственно.
SBRA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 7.19%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам SBRA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 9.59% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SBRA and O is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2002 г. | 0.40 |
The correlation between SBRA and O shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBRA:
$5.08B
O:
$61.31B
SBRA:
$0.62
O:
$1.32
SBRA:
32.56
O:
49.88
SBRA:
0.16
O:
4.06
SBRA:
6.22
O:
6.74
SBRA:
$812.84M
O:
$5.92B
SBRA:
$379.92M
O:
$3.89B
SBRA:
$438.08M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. O — Ранг доходности на риск
SBRA
O
Сравнение SBRA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBRA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.01 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 4.57 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBRA и O
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -48.45% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -11.10% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -26.49% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | -34.48% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -48.28% | -26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -0.97% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -9.19% | -28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.86% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и O
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.99% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBRA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.93% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 13.10% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 16.74% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 19.06% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 25.67% | +10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и O
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 5.95% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBRA и O
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SBRA and O have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBRA has higher volatility (6.99%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBRA и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор