Сравнение SBRA с CTRE
SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SBRA returned 6.10%/yr vs 16.19%/yr for CTRE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 6.10% против 16.19% соответственно.
SBRA
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 6.10%
CTRE
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам SBRA и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | -3.94% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.65% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Correlation
The correlation between SBRA and CTRE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.64 |
The correlation between SBRA and CTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SBRA:
$4.52B
CTRE:
$8.38B
SBRA:
$0.63
CTRE:
$1.61
SBRA:
28.26
CTRE:
23.28
SBRA:
0.14
CTRE:
0.59
SBRA:
5.40
CTRE:
16.66
SBRA:
1.62
CTRE:
2.03
SBRA:
$812.84M
CTRE:
$468.13M
SBRA:
$379.92M
CTRE:
$406.50M
SBRA:
$438.08M
CTRE:
$490.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. CTRE — Ранг доходности на риск
SBRA
CTRE
Сравнение SBRA c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBRA | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.84 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 10.44 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBRA | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.47 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.43 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и CTRE
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и CTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBRA | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -67.43% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -12.25% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -23.19% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | -30.98% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -67.43% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -11.78% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -10.58% | -27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.32% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и CTRE
Текущая волатильность для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) составляет 7.01%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что SBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBRA | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.36% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 19.26% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 23.68% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 24.49% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 35.32% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и CTRE
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности CTRE в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.73% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.79% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBRA и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBRA и CTRE
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBRA and CTRE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.36%) compared to SBRA (7.01%). In terms of maximum drawdown, SBRA dropped -99.49% vs CTRE's -67.43%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBRA и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор