Сравнение TX с CIG
TX (Ternium S.A.) and CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) are both stocks. TX operates in Steel (Basic Materials), while CIG operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, TX returned 15.80%/yr vs 20.20%/yr for CIG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TX и CIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TX показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у CIG с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям CIG по среднегодовой доходности: 15.80% против 20.20% соответственно.
TX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 19.93%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 83.30%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.80%
CIG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение доходности по годам TX и CIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 34.28% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 9.77% | 28.04% | 9.38% | 20.62% | 60.40% | -6.09% | -7.92% | -1.14% | 84.56% | -8.17% |
Correlation
The correlation between TX and CIG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TX:
$9.78B
CIG:
$6.04B
TX:
$2.90
CIG:
$1.69
TX:
17.15
CIG:
1.25
TX:
0.29
CIG:
0.12
TX:
0.63
CIG:
0.14
TX:
0.80
CIG:
0.21
TX:
$15.58B
CIG:
$43.35B
TX:
$2.44B
CIG:
$6.06B
TX:
$1.62B
CIG:
$6.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TX vs. CIG — Ранг доходности на риск
TX
CIG
Сравнение TX c CIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Companhia Energética de Minas Gerais (CIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TX | CIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 1.27 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 3.75 | +12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TX | CIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.91 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TX и CIG
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, примерно равная максимальной просадке CIG в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и CIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TX | CIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -88.84% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -21.43% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.04% | -22.06% | -19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.48% | -26.00% | -23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.94% | -65.73% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -21.05% | +18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.30% | -41.64% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 7.25% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TX и CIG
Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TX | CIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 8.62% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 22.93% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 30.00% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 37.64% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 46.78% | -8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и CIG
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CIG в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 11.26% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
TX Ternium S.A. | 4.42% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TX и CIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Companhia Energética de Minas Gerais. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TX и CIG
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
CIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
CIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
CIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
TX and CIG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TX has higher volatility (15.68%) compared to CIG (8.62%). In terms of maximum drawdown, TX dropped -89.66% vs CIG's -88.84%.
TX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TX и CIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор