PortfoliosLab logo
Сравнение TX с CIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TX и CIG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TX и CIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Companhia Energética de Minas Gerais (CIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.88%
134.71%
TX
CIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.92

CIG:

0.36

Коэф-т Сортино

TX:

-1.24

CIG:

0.77

Коэф-т Омега

TX:

0.86

CIG:

1.09

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.63

CIG:

0.29

Коэф-т Мартина

TX:

-1.19

CIG:

1.50

Индекс Язвы

TX:

23.18%

CIG:

8.34%

Дневная вол-ть

TX:

29.99%

CIG:

34.76%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

CIG:

-87.15%

Текущая просадка

TX:

-35.16%

CIG:

-33.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.72B

CIG:

$5.93B

EPS

TX:

-$0.30

CIG:

$0.36

Коэффициент PEG

TX:

4.03

CIG:

0.00

Коэффициент P/S

TX:

0.32

CIG:

0.15

Коэффициент P/B

TX:

0.48

CIG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$12.78B

CIG:

$10.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$1.76B

CIG:

$2.37T

EBITDA (12 мес.)

TX:

$508.45M

CIG:

$1.75T

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CIG с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции TX превзошли акции CIG по среднегодовой доходности: 9.12% против 1.19% соответственно.


TX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-27.64%

5 лет

25.43%

10 лет

9.12%

CIG

С начала года

8.19%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

1.51%

1 год

15.32%

5 лет

21.74%

10 лет

1.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и CIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

CIG
Ранг риск-скорректированной доходности CIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c CIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Companhia Energética de Minas Gerais (CIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TX: -0.92
CIG: 0.36
Коэффициент Сортино TX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TX: -1.24
CIG: 0.77
Коэффициент Омега TX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TX: 0.86
CIG: 1.09
Коэффициент Кальмара TX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TX: -0.63
CIG: 0.29
Коэффициент Мартина TX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TX: -1.19
CIG: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа CIG равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и CIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.36
TX
CIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и CIG

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности CIG в 13.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.
10.87%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais
13.31%13.79%11.31%15.27%10.95%4.48%3.34%5.25%4.42%12.54%14.67%27.26%

Просадки

Сравнение просадок TX и CIG

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, примерно равная максимальной просадке CIG в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и CIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.16%
-33.02%
TX
CIG

Волатильность

Сравнение волатильности TX и CIG

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
10.44%
TX
CIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и CIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Companhia Energética de Minas Gerais. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию