Сравнение TX с CIG
TX (Ternium S.A.) and CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) are both stocks. TX operates in Steel (Basic Materials), while CIG operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, TX returned 15.31%/yr vs 17.97%/yr for CIG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TX и CIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TX показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у CIG с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям CIG по среднегодовой доходности: 15.31% против 17.97% соответственно.
TX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 57.56%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 15.31%
CIG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение доходности по годам TX и CIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 21.19% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 7.69% | 28.04% | 9.38% | 20.62% | 60.40% | -6.09% | -7.92% | -1.14% | 84.56% | -8.17% |
Correlation
The correlation between TX and CIG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TX:
$8.83B
CIG:
$5.92B
TX:
$2.90
CIG:
R$1.69
TX:
15.48
CIG:
6.33
TX:
0.26
CIG:
0.60
TX:
0.57
CIG:
0.71
TX:
0.72
CIG:
1.08
TX:
$15.58B
CIG:
R$43.35B
TX:
$2.44B
CIG:
R$6.06B
TX:
$1.62B
CIG:
R$6.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TX vs. CIG — Ранг доходности на риск
TX
CIG
Сравнение TX c CIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Companhia Energética de Minas Gerais (CIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TX | CIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.94 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 2.48 | +7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TX и CIG
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, примерно равная максимальной просадке CIG в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и CIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TX | CIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -88.84% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -23.67% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.04% | -23.67% | -18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.48% | -26.00% | -23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.94% | -65.73% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -22.55% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -41.59% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 8.94% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TX и CIG
Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TX | CIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 6.39% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 22.10% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 30.15% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 37.61% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.87% | 46.49% | -8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и CIG
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности CIG в 11.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 11.48% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
TX Ternium S.A. | 4.89% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TX и CIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Companhia Energética de Minas Gerais. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TX и CIG
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
CIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
CIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
CIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
TX and CIG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TX has higher volatility (11.31%) compared to CIG (6.39%). In terms of maximum drawdown, TX dropped -89.66% vs CIG's -88.84%.
TX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TX и CIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор