Сравнение TX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или SPY.
Корреляция
Корреляция между TX и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TX и SPY
Основные характеристики
TX:
-0.94
SPY:
-0.09
TX:
-1.27
SPY:
-0.02
TX:
0.86
SPY:
1.00
TX:
-0.71
SPY:
-0.09
TX:
-1.18
SPY:
-0.45
TX:
21.56%
SPY:
3.31%
TX:
27.28%
SPY:
15.87%
TX:
-89.66%
SPY:
-55.19%
TX:
-35.87%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, TX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции SPY немного впереди с 11.25%.
TX
-3.03%
-6.34%
-21.43%
-27.45%
29.11%
10.94%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TX и SPY
TX
SPY
Сравнение TX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и SPY
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 10.99% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 4.13% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% | 4.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TX и SPY
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TX и SPY
Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 9.23% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.