Сравнение TX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или SPY.
Корреляция
Корреляция между TX и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TX и SPY
Основные характеристики
TX:
-0.92
SPY:
0.51
TX:
-1.24
SPY:
0.86
TX:
0.86
SPY:
1.13
TX:
-0.63
SPY:
0.55
TX:
-1.19
SPY:
2.26
TX:
23.18%
SPY:
4.55%
TX:
29.99%
SPY:
20.08%
TX:
-89.66%
SPY:
-55.19%
TX:
-35.16%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, TX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.99% соответственно.
TX
-1.96%
-10.15%
-17.45%
-27.64%
25.43%
9.12%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TX и SPY
TX
SPY
Сравнение TX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и SPY
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 10.87% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 4.13% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% | 4.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TX и SPY
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TX и SPY
Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.