Сравнение TX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или SPY.
Корреляция
Корреляция между TX и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TX и SPY
Основные характеристики
TX:
-0.98
SPY:
2.17
TX:
-1.40
SPY:
2.88
TX:
0.85
SPY:
1.41
TX:
-0.76
SPY:
3.19
TX:
-1.65
SPY:
14.10
TX:
15.69%
SPY:
1.90%
TX:
26.27%
SPY:
12.39%
TX:
-89.66%
SPY:
-55.19%
TX:
-33.53%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, TX показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.71% против 12.92% соответственно.
TX
-25.48%
-12.69%
-18.38%
-25.81%
14.41%
11.71%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и SPY
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 10.61% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 4.13% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% | 4.25% | 2.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TX и SPY
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TX и SPY
Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.