PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TX с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или SPY.

Корреляция

Корреляция между TX и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.84

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

TX:

-0.90

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

TX:

0.90

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.50

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

TX:

-0.91

SPY:

2.92

Индекс Язвы

TX:

24.03%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

TX:

30.43%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TX:

-30.40%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.59% соответственно.

TX

С начала года

5.25%

1 месяц

15.41%

6 месяцев

-9.88%

1 год

-25.48%

5 лет

25.91%

10 лет

10.15%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и SPY

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.		9.40%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TX и SPY

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TX и SPY

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...