Сравнение TX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или SPY.
Основные характеристики
| TX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.04% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | -2.85% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.13% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.66% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.21% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 13.69% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.45% | 12.07% |
| Макс. просадка | -89.66% | -55.19% |
| Текущая просадка | -26.00% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между TX и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TX и SPY
С начала года, TX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и SPY
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 6.58% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 4.13% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% | 4.25% | 2.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TX и SPY
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TX и SPY
Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.