Сравнение TX с STAG
TX (Ternium S.A.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. TX operates in Steel (Basic Materials), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, TX returned 15.29%/yr vs 10.29%/yr for STAG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TX и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TX показывает доходность 35.09%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции TX превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 15.29% против 10.29% соответственно.
TX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 16.96%
- С начала года
- 35.09%
- 6 месяцев
- 33.66%
- 1 год
- 86.68%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.29%
STAG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам TX и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 35.09% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 1.77% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between TX and STAG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TX:
$9.84B
STAG:
$7.08B
TX:
$2.90
STAG:
$1.30
TX:
17.25
STAG:
28.56
TX:
0.29
STAG:
3.62
TX:
0.63
STAG:
8.07
TX:
0.81
STAG:
1.97
TX:
$15.58B
STAG:
$863.82M
TX:
$2.44B
STAG:
$356.54M
TX:
$1.62B
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TX vs. STAG — Ранг доходности на риск
TX
STAG
Сравнение TX c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TX | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.07 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 0.62 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 1.52 | +15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 0.30 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TX и STAG
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -45.08% | -44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -9.44% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.04% | -24.59% | -17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.48% | -42.22% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.94% | -45.08% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -7.84% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -10.51% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 3.84% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TX и STAG
Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 5.00% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 13.73% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 19.40% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 23.42% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 26.16% | +11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и STAG
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности STAG в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.40% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
TX Ternium S.A. | 4.39% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TX и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TX и STAG
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
TX and STAG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TX has higher volatility (15.50%) compared to STAG (5.00%). In terms of maximum drawdown, TX dropped -89.66% vs STAG's -45.08%.
TX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TX и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор