PortfoliosLab logo
Сравнение TX с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TX и STAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TX и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.63%
473.99%
TX
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.92

STAG:

-0.15

Коэф-т Сортино

TX:

-1.24

STAG:

-0.04

Коэф-т Омега

TX:

0.86

STAG:

0.99

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.63

STAG:

-0.12

Коэф-т Мартина

TX:

-1.19

STAG:

-0.35

Индекс Язвы

TX:

23.18%

STAG:

9.86%

Дневная вол-ть

TX:

29.99%

STAG:

23.41%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

TX:

-35.16%

STAG:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.72B

STAG:

$6.31B

EPS

TX:

-$0.30

STAG:

$1.04

Коэффициент PEG

TX:

4.03

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

TX:

0.32

STAG:

8.22

Коэффициент P/B

TX:

0.48

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$12.78B

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$1.76B

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

TX:

$508.45M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TX показывает доходность -1.96%, а STAG немного выше – -1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции STAG немного впереди с 9.16%.


TX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-27.64%

5 лет

25.43%

10 лет

9.12%

STAG

С начала года

-1.89%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-1.00%

5 лет

9.96%

10 лет

9.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TX: -0.92
STAG: -0.15
Коэффициент Сортино TX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TX: -1.24
STAG: -0.04
Коэффициент Омега TX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TX: 0.86
STAG: 0.99
Коэффициент Кальмара TX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TX: -0.63
STAG: -0.12
Коэффициент Мартина TX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TX: -1.19
STAG: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.15
TX
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и STAG

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности STAG в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.
10.87%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.52%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок TX и STAG

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.16%
-21.59%
TX
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности TX и STAG

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
13.62%
TX
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию