PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TX с SID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TX с SID

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или SID.

Корреляция

Корреляция между TX и SID составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TX и SID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.88%
21.10%
TX
SID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.92

SID:

-0.69

Коэф-т Сортино

TX:

-1.24

SID:

-0.88

Коэф-т Омега

TX:

0.86

SID:

0.90

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.63

SID:

-0.40

Коэф-т Мартина

TX:

-1.19

SID:

-1.21

Индекс Язвы

TX:

23.18%

SID:

28.38%

Дневная вол-ть

TX:

29.99%

SID:

49.97%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

SID:

-95.27%

Текущая просадка

TX:

-35.16%

SID:

-80.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.72B

SID:

$2.21B

EPS

TX:

-$0.30

SID:

-$0.34

Коэффициент PEG

TX:

4.03

SID:

-2.14

Коэффициент P/S

TX:

0.32

SID:

0.05

Коэффициент P/B

TX:

0.48

SID:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$12.78B

SID:

$33.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$1.76B

SID:

$10.39B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$508.45M

SID:

$6.23B

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SID с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции TX превзошли акции SID по среднегодовой доходности: 9.12% против 1.47% соответственно.

TX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-27.64%

5 лет

25.43%

10 лет

9.12%

SID

С начала года

16.67%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-31.65%

5 лет

16.46%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и SID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c SID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TX: -0.92
SID: -0.69
Коэффициент Сортино TX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TX: -1.24
SID: -0.88
Коэффициент Омега TX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TX: 0.86
SID: 0.90
Коэффициент Кальмара TX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TX: -0.63
SID: -0.40
Коэффициент Мартина TX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TX: -1.19
SID: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SID равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и SID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.69
TX
SID

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и SID

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности SID в 13.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.		10.87%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		13.81%16.11%12.65%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%

Просадки

Сравнение просадок TX и SID

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что меньше максимальной просадки SID в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и SID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.16%
-80.44%
TX
SID

Волатильность

Сравнение волатильности TX и SID

Текущая волатильность для Ternium S.A. (TX) составляет 15.89%, в то время как у Companhia Siderúrgica Nacional (SID) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что TX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
20.43%
TX
SID

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и SID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию