PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TX с SID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TX с SID

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или SID.

Корреляция

Корреляция между TX и SID составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TX и SID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.95

SID:

-0.62

Коэф-т Сортино

TX:

-1.25

SID:

-0.81

Коэф-т Омега

TX:

0.86

SID:

0.91

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.63

SID:

-0.39

Коэф-т Мартина

TX:

-1.16

SID:

-1.16

Индекс Язвы

TX:

24.15%

SID:

28.67%

Дневная вол-ть

TX:

30.44%

SID:

50.48%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

SID:

-95.27%

Текущая просадка

TX:

-31.95%

SID:

-80.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.55B

SID:

$2.21B

EPS

TX:

-$1.80

SID:

-$0.38

Коэффициент PEG

TX:

4.03

SID:

-2.14

Коэффициент P/S

TX:

0.33

SID:

0.05

Коэффициент P/B

TX:

0.46

SID:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$16.71B

SID:

$44.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$2.29B

SID:

$12.92B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$1.26B

SID:

$6.23B

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у SID с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции TX превзошли акции SID по среднегодовой доходности: 10.12% против 2.05% соответственно.

TX

С начала года

2.90%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-28.68%

5 лет

25.41%

10 лет

10.12%

SID

С начала года

15.97%

1 месяц

12.84%

6 месяцев

-6.40%

1 год

-31.30%

5 лет

14.31%

10 лет

2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и SID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c SID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SID равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и SID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и SID

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности SID в 13.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.		9.62%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		13.74%15.93%12.83%14.49%8.26%0.03%6.79%7.43%0.00%0.00%14.30%5.96%

Просадки

Сравнение просадок TX и SID

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что меньше максимальной просадки SID в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и SID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TX и SID

Текущая волатильность для Ternium S.A. (TX) составляет 9.04%, в то время как у Companhia Siderúrgica Nacional (SID) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что TX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и SID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
3.93B
10.91B
(TX) Общая выручка
(SID) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TX и SID

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ternium S.A. и Companhia Siderúrgica Nacional.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
13.5%
23.2%
(TX) Валовая рентабельность
(SID) Валовая рентабельность
TX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 531.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

SID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 10.91B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

TX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 132.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

SID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 809.20M при выручке в 10.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

TX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

SID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -731.58M при выручке в 10.91B, что соответствует чистой рентабельности -6.7%.