Сравнение TX с SID
TX (Ternium S.A.) and SID (Companhia Siderúrgica Nacional) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, TX returned 15.80%/yr vs 0.40%/yr for SID. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TX и SID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TX показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у SID с доходностью -18.12%. За последние 10 лет акции TX превзошли акции SID по среднегодовой доходности: 15.80% против 0.40% соответственно.
TX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 19.93%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 83.30%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.80%
SID
- 1 день
- -7.75%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -23.39%
- 1 год
- -12.08%
- 3 года*
- -16.82%
- 5 лет*
- -26.02%
- 10 лет*
- 0.40%
Сравнение доходности по годам TX и SID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 34.28% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
SID Companhia Siderúrgica Nacional | -18.12% | 11.11% | -59.60% | 69.73% | -29.68% | -22.18% | 72.67% | 68.56% | -10.61% | -24.15% |
Correlation
The correlation between TX and SID is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between TX and SID has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TX:
$9.78B
SID:
$1.74B
TX:
$2.90
SID:
-$1.51
TX:
0.63
SID:
0.04
TX:
0.80
SID:
0.14
TX:
$15.58B
SID:
$44.47B
TX:
$2.44B
SID:
$12.14B
TX:
$1.62B
SID:
$7.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TX vs. SID — Ранг доходности на риск
TX
SID
Сравнение TX c SID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TX | SID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | -0.25 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | -0.56 | +16.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TX | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | -0.22 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.49 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TX и SID
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что меньше максимальной просадки SID в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и SID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TX | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -95.79% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -47.64% | +30.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.04% | -69.41% | +27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.48% | -82.09% | +32.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.94% | -82.86% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -87.46% | +84.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.30% | -51.63% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 21.57% | -16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TX и SID
Текущая волатильность для Ternium S.A. (TX) составляет 15.68%, в то время как у Companhia Siderúrgica Nacional (SID) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что TX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TX | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 22.14% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 46.74% | -23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 56.42% | -25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 53.36% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 59.64% | -21.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и SID
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как SID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 12.83% | 14.31% | 8.41% | 0.03% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
TX Ternium S.A. | 4.42% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TX и SID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TX и SID
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
SID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 10.41B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 803.82M при выручке в 10.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -604.01M при выручке в 10.41B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
TX and SID have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SID has higher volatility (22.14%) compared to TX (15.68%). In terms of maximum drawdown, TX dropped -89.66% vs SID's -95.79%.
TX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TX и SID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор