Сравнение TX с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Vale S.A. (VALE).
Доходность
Сравнение доходности TX и VALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TX и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 6.68% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
VALE Vale S.A. | 23.18% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Фундаментальные показатели
TX:
$8.00B
VALE:
$68.51B
TX:
$2.17
VALE:
$0.54
TX:
18.82
VALE:
29.91
TX:
0.51
VALE:
1.79
TX:
0.67
VALE:
2.04
TX:
$15.61B
VALE:
$38.39B
TX:
$2.35B
VALE:
$13.26B
TX:
$1.62B
VALE:
$13.88B
Доходность по периодам
С начала года, TX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 14.53% против 22.06% соответственно.
TX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.53%
VALE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 22.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TX vs. VALE — Ранг доходности на риск
TX
VALE
Сравнение TX c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TX | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.06 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.60 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.49 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 11.65 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TX | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.06 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.31 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TX и VALE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и VALE
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VALE в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 6.63% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок TX и VALE
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и VALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TX | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -92.78% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.26% | -19.85% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.48% | -49.79% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.94% | -57.60% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -8.44% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.52% | -36.95% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 5.94% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TX и VALE
Текущая волатильность для Ternium S.A. (TX) составляет 9.27%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что TX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TX | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 12.08% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 24.50% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 32.85% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.98% | 35.64% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.06% | 42.23% | -4.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TX и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TX и VALE
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 604.00M при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 122.00M при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.