Сравнение TX с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или VALE.
Основные характеристики
| TX | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.04% | -32.84% |
| Дох-ть за 1 год | -2.85% | -27.17% |
| Дох-ть за 3 года | 0.13% | 0.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.66% | 6.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.21% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | -1.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | -1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | -0.62 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | -1.26 |
| Индекс Язвы | 13.69% | 21.96% |
| Дневная вол-ть | 26.45% | 27.28% |
| Макс. просадка | -89.66% | -93.21% |
| Текущая просадка | -26.00% | -44.85% |
Фундаментальные показатели
| TX | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.76B | $43.61B |
| EPS | $0.40 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 86.10 | 4.62 |
| PEG коэффициент | 4.03 | 10.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.59B | $40.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.28B | $15.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.46B | $17.64B |
Корреляция
Корреляция между TX и VALE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TX и VALE
С начала года, TX показывает доходность -17.04%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -32.84%. За последние 10 лет акции TX превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 11.21% против 7.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TX c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и VALE
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности VALE в 14.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 6.58% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 4.13% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% | 4.25% | 2.08% |
VALE Vale S.A. | 14.15% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок TX и VALE
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TX и VALE
Текущая волатильность для Ternium S.A. (TX) составляет 8.67%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что TX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TX и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности