Сравнение TX с VALE

С начала года, TX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции VALE немного отстают с 8.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности VALE в 8.74%

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.