PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TX с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TX с VALE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или VALE.

Корреляция

Корреляция между TX и VALE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TX и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.82

VALE:

-0.64

Коэф-т Сортино

TX:

-0.95

VALE:

-0.83

Коэф-т Омега

TX:

0.89

VALE:

0.90

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.52

VALE:

-0.38

Коэф-т Мартина

TX:

-0.95

VALE:

-1.04

Индекс Язвы

TX:

23.97%

VALE:

19.09%

Дневная вол-ть

TX:

30.58%

VALE:

29.98%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

TX:

-30.88%

VALE:

-44.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.60B

VALE:

$40.37B

EPS

TX:

-$1.80

VALE:

$1.38

Коэффициент PEG

TX:

4.03

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

TX:

0.33

VALE:

1.12

Коэффициент P/B

TX:

0.47

VALE:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$16.71B

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$2.29B

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$1.26B

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции TX превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 10.17% против 9.62% соответственно.

TX

С начала года

4.51%

1 месяц

14.60%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-26.00%

5 лет

25.01%

10 лет

10.17%

VALE

С начала года

9.69%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-7.31%

1 год

-18.17%

5 лет

14.00%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALE равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и VALE

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности VALE в 8.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.		9.47%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
VALE
Vale S.A.		8.88%11.30%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок TX и VALE

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TX и VALE

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
3.93B
8.12B
(TX) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TX и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ternium S.A. и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
13.5%
32.9%
(TX) Валовая рентабельность
(VALE) Валовая рентабельность
TX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 531.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

TX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 132.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

TX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.