PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIG с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIG с NRG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIG или NRG.

Корреляция

Корреляция между CIG и NRG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CIG и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,324.41%
1,388.99%
CIG
NRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIG:

0.36

NRG:

1.11

Коэф-т Сортино

CIG:

0.77

NRG:

1.66

Коэф-т Омега

CIG:

1.09

NRG:

1.22

Коэф-т Кальмара

CIG:

0.29

NRG:

2.08

Коэф-т Мартина

CIG:

1.50

NRG:

6.00

Индекс Язвы

CIG:

8.34%

NRG:

9.09%

Дневная вол-ть

CIG:

34.76%

NRG:

49.31%

Макс. просадка

CIG:

-87.15%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

CIG:

-33.02%

NRG:

-4.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIG:

$6.05B

NRG:

$22.06B

EPS

CIG:

$0.37

NRG:

$4.99

Коэффициент P/E

CIG:

5.08

NRG:

21.71

Коэффициент PEG

CIG:

0.00

NRG:

2.40

Коэффициент P/S

CIG:

0.15

NRG:

0.78

Коэффициент P/B

CIG:

1.09

NRG:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

CIG:

$10.16T

NRG:

$20.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIG:

$2.37T

NRG:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

CIG:

$1.75T

NRG:

$2.25B

Доходность по периодам

С начала года, CIG показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 20.59%. За последние 10 лет акции CIG уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 1.39% против 18.17% соответственно.

CIG

С начала года

8.19%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

1.51%

1 год

14.38%

5 лет

21.60%

10 лет

1.39%

NRG

С начала года

20.59%

1 месяц

13.13%

6 месяцев

24.86%

1 год

51.76%

5 лет

30.65%

10 лет

18.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIG и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIG
Ранг риск-скорректированной доходности CIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIG c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIG: 0.36
NRG: 1.11
Коэффициент Сортино CIG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIG: 0.77
NRG: 1.66
Коэффициент Омега CIG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIG: 1.09
NRG: 1.22
Коэффициент Кальмара CIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIG: 0.29
NRG: 2.08
Коэффициент Мартина CIG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIG: 1.50
NRG: 6.00

Показатель коэффициента Шарпа CIG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIG и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
1.11
CIG
NRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIG и NRG

Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности NRG в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIG
Companhia Energética de Minas Gerais		13.15%13.62%11.31%15.27%10.95%4.48%3.34%5.25%4.42%12.54%14.67%27.26%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.53%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок CIG и NRG

Максимальная просадка CIG за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-4.41%
CIG
NRG

Волатильность

Сравнение волатильности CIG и NRG

Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 10.44%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
23.81%
CIG
NRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIG и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию