Сравнение CIG с NRG
CIG (Companhia Energética de Minas Gerais) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CIG in Utilities - Diversified, NRG in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 10 years, CIG returned 19.62%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIG и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIG показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции CIG уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 19.62% против 24.81% соответственно.
CIG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 19.62%
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам CIG и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 9.25% | 28.04% | 9.38% | 20.62% | 60.40% | -6.09% | -7.92% | -1.14% | 84.56% | -8.17% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between CIG and NRG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.28 |
The correlation between CIG and NRG shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIG:
$6.01B
NRG:
$27.75B
CIG:
$1.69
NRG:
$1.21
CIG:
1.24
NRG:
110.14
CIG:
0.12
NRG:
1.65
CIG:
0.14
NRG:
0.81
CIG:
0.21
NRG:
6.57
CIG:
$43.35B
NRG:
$32.38B
CIG:
$6.06B
NRG:
$4.69B
CIG:
$6.81B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIG vs. NRG — Ранг доходности на риск
CIG
NRG
Сравнение CIG c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIG | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.43 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -1.09 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIG | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.32 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CIG и NRG
Максимальная просадка CIG за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIG и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIG | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -79.41% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -32.57% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -32.57% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -32.62% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -48.76% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -27.30% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.63% | -28.00% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 12.87% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIG и NRG
Текущая волатильность для Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) составляет 8.55%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что CIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIG | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 15.07% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 34.35% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 44.31% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 39.93% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.77% | 39.27% | +7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIG и NRG
Дивидендная доходность CIG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности NRG в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 11.32% | 12.02% | 11.10% | 5.50% | 13.28% | 10.94% | 3.94% | 3.35% | 4.20% | 1.98% | 7.39% | 7.78% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIG и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Energética de Minas Gerais и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIG и NRG
CIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Energética de Minas Gerais сообщила о чистой прибыли в 960.23M при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CIG and NRG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to CIG (8.55%). In terms of maximum drawdown, CIG dropped -88.84% vs NRG's -79.41%.
CIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIG и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор