PortfoliosLab logo
Сравнение TX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TX и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.88%
1,203.54%
TX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.92

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

TX:

-1.24

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

TX:

0.86

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.63

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

TX:

-1.19

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

TX:

23.18%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

TX:

29.99%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TX:

-35.16%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.12% против 16.64% соответственно.


TX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-27.64%

5 лет

25.43%

10 лет

9.12%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TX: -0.92
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино TX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TX: -1.24
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега TX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TX: 0.86
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара TX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TX: -0.63
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина TX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TX: -1.19
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.47
TX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и QQQ

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.
10.87%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TX и QQQ

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.16%
-12.28%
TX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TX и QQQ

Текущая волатильность для Ternium S.A. (TX) составляет 15.89%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что TX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
16.86%
TX
QQQ