PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TX и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.07%
1,065.92%
TX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.94

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

TX:

-1.27

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

TX:

0.86

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.71

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

TX:

-1.18

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

TX:

21.56%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

TX:

27.28%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TX:

-35.87%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.79% соответственно.


TX

С начала года

-3.03%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

-21.43%

1 год

-27.45%

5 лет

29.11%

10 лет

10.94%

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.32%

5 лет

18.97%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TX: -0.94
QQQ: -0.18
Коэффициент Сортино TX, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TX: -1.27
QQQ: -0.10
Коэффициент Омега TX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TX: 0.86
QQQ: 0.99
Коэффициент Кальмара TX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TX: -0.71
QQQ: -0.18
Коэффициент Мартина TX, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TX: -1.18
QQQ: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
-0.18
TX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и QQQ

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности QQQ в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.
10.99%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
QQQ
Invesco QQQ
0.71%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TX и QQQ

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.87%
-21.54%
TX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TX и QQQ

Текущая волатильность для Ternium S.A. (TX) составляет 9.23%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что TX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.23%
10.78%
TX
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab