PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TX и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.27%
8.34%
TX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.98

QQQ:

1.64

Коэф-т Сортино

TX:

-1.40

QQQ:

2.19

Коэф-т Омега

TX:

0.85

QQQ:

1.30

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.76

QQQ:

2.16

Коэф-т Мартина

TX:

-1.65

QQQ:

7.79

Индекс Язвы

TX:

15.69%

QQQ:

3.76%

Дневная вол-ть

TX:

26.27%

QQQ:

17.85%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TX:

-33.53%

QQQ:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.71% против 18.36% соответственно.


TX

С начала года

-25.48%

1 месяц

-12.69%

6 месяцев

-18.38%

1 год

-25.81%

5 лет

14.41%

10 лет

11.71%

QQQ

С начала года

27.20%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

8.34%

1 год

27.81%

5 лет

20.44%

10 лет

18.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.981.64
Коэффициент Сортино TX, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.402.19
Коэффициент Омега TX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.30
Коэффициент Кальмара TX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.762.16
Коэффициент Мартина TX, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.657.79
TX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.98
1.64
TX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и QQQ

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности QQQ в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TX
Ternium S.A.
10.61%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%2.08%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TX и QQQ

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.53%
-3.63%
TX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TX и QQQ

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.67%
5.29%
TX
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab