PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TXQQQ
Дох-ть с нач. г.-17.04%24.75%
Дох-ть за 1 год-2.85%32.82%
Дох-ть за 3 года0.13%9.58%
Дох-ть за 5 лет18.66%21.02%
Дох-ть за 10 лет11.21%18.32%
Коэф-т Шарпа-0.091.91
Коэф-т Сортино0.062.55
Коэф-т Омега1.011.35
Коэф-т Кальмара-0.082.43
Коэф-т Мартина-0.188.85
Индекс Язвы13.69%3.72%
Дневная вол-ть26.45%17.21%
Макс. просадка-89.66%-82.98%
Текущая просадка-26.00%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TX и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TX и QQQ

С начала года, TX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.21% против 18.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.42%
12.88%
TX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.18
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.85

Сравнение коэффициента Шарпа TX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09
1.91
TX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и QQQ

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TX
Ternium S.A.
6.58%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%2.08%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TX и QQQ

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.00%
-1.06%
TX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TX и QQQ

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.67%
4.99%
TX
QQQ