PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TX с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TX с RIO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Rio Tinto Group (RIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или RIO.

Корреляция

Корреляция между TX и RIO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TX и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.95

RIO:

-0.20

Коэф-т Сортино

TX:

-1.25

RIO:

-0.07

Коэф-т Омега

TX:

0.86

RIO:

0.99

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.63

RIO:

-0.17

Коэф-т Мартина

TX:

-1.16

RIO:

-0.34

Индекс Язвы

TX:

24.15%

RIO:

12.20%

Дневная вол-ть

TX:

30.44%

RIO:

24.80%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

TX:

-31.95%

RIO:

-9.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.55B

RIO:

$100.78B

EPS

TX:

-$1.80

RIO:

$7.07

Коэффициент PEG

TX:

4.03

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

TX:

0.33

RIO:

1.88

Коэффициент P/B

TX:

0.46

RIO:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$16.71B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$2.29B

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$1.26B

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.45% соответственно.

TX

С начала года

2.90%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-28.68%

5 лет

25.41%

10 лет

10.12%

RIO

С начала года

10.59%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

7.63%

1 год

-4.84%

5 лет

14.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и RIO

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности RIO в 6.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.		9.62%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
RIO
Rio Tinto Group		6.41%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.47%3.93%7.79%4.45%

Просадки

Сравнение просадок TX и RIO

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TX и RIO

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
3.93B
26.86B
(TX) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TX и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ternium S.A. и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
13.5%
27.8%
(TX) Валовая рентабельность
(RIO) Валовая рентабельность
TX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 531.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 7.47B при выручке в 26.86B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

TX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 132.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 7.39B при выручке в 26.86B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

TX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 26.86B, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.