PortfoliosLab logo
Сравнение TX с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TX и RIO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TX и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.88%
293.50%
TX
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.92

RIO:

-0.13

Коэф-т Сортино

TX:

-1.24

RIO:

-0.01

Коэф-т Омега

TX:

0.86

RIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.63

RIO:

-0.13

Коэф-т Мартина

TX:

-1.19

RIO:

-0.26

Индекс Язвы

TX:

23.18%

RIO:

11.84%

Дневная вол-ть

TX:

29.99%

RIO:

24.56%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

TX:

-35.16%

RIO:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.72B

RIO:

$100.23B

EPS

TX:

-$0.30

RIO:

$7.07

Коэффициент PEG

TX:

4.03

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

TX:

0.32

RIO:

1.87

Коэффициент P/B

TX:

0.48

RIO:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$12.78B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$1.76B

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$508.45M

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.05% соответственно.


TX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-27.64%

5 лет

25.43%

10 лет

9.12%

RIO

С начала года

6.73%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-4.71%

5 лет

14.47%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TX: -0.92
RIO: -0.13
Коэффициент Сортино TX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TX: -1.24
RIO: -0.01
Коэффициент Омега TX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TX: 0.86
RIO: 1.00
Коэффициент Кальмара TX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TX: -0.63
RIO: -0.13
Коэффициент Мартина TX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TX: -1.19
RIO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.13
TX
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и RIO

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности RIO в 6.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.
10.87%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
RIO
Rio Tinto Group
6.64%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок TX и RIO

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.16%
-12.25%
TX
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности TX и RIO

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
12.33%
TX
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию