PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TX с RS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TX с RS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Доходность

Сравнение доходности TX и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TX и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TX
Ternium S.A.		6.68%43.56%-25.86%49.94%-24.80%60.96%32.18%-14.86%-11.86%36.48%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$8.00B

RS:

$16.09B

EPS

TX:

$2.17

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

TX:

18.82

RS:

21.93

Коэффициент P/S

TX:

0.51

RS:

1.13

Коэффициент P/B

TX:

0.67

RS:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$15.61B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$2.35B

RS:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$1.62B

RS:

$1.30B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TX показывает доходность 6.68%, а RS немного выше – 6.77%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 14.53% против 18.20% соответственно.

TX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.13%
С начала года
6.68%
6 месяцев
18.14%
1 год
44.17%
3 года*
8.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.53%

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ternium S.A.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с TX:
TX с QQQTX с SPYTX с VALETX с SIDTX с CIGTX с STAGTX с RIO
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с SHWRS с NXSTRS с CTVARS с GPK

Доходность на риск

TX vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TX
Ранг доходности на риск TX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TX c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.31

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.58

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.37

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

0.64

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TX vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа RS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.31

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.44

-0.29

Корреляция

Корреляция между TX и RS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и RS

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности RS в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TX
Ternium S.A.		6.63%7.07%10.66%6.83%8.84%6.66%0.00%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок TX и RS

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и RS.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.66%

-83.80%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-22.30%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.48%

-22.32%

-27.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.94%

-40.83%

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-14.41%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.52%

-16.56%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

12.75%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TX и RS

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.11%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

15.77%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

26.23%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.98%

27.94%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.06%

29.58%

+8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.78B
3.50B
(TX) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TX и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ternium S.A. и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.0%
0
Активы портфеля
TX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 604.00M при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

TX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 122.00M при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.