Сравнение TX с RS
TX (Ternium S.A.) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, TX returned 12.93%/yr vs 19.11%/yr for RS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TX и RS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TX показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 38.12%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 12.93% против 19.11% соответственно.
TX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 51.05%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 12.93%
RS
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- 23.70%
- С начала года
- 38.12%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 19.11%
Сравнение доходности по годам TX и RS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 19.11% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 38.12% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
Correlation
The correlation between TX and RS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between TX and RS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TX:
$8.67B
RS:
$20.22B
TX:
$2.90
RS:
$14.06
TX:
15.21
RS:
28.17
TX:
0.56
RS:
1.46
TX:
$15.58B
RS:
$14.29B
TX:
$2.44B
RS:
$3.90B
TX:
$1.62B
RS:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TX vs. RS — Ранг доходности на риск
TX
RS
Сравнение TX c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TX | RS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.06 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 1.80 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TX и RS
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и RS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TX | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -83.80% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -22.30% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.04% | -22.30% | -19.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.48% | -22.32% | -27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.94% | -40.83% | -34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -4.21% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -16.45% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 13.04% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TX и RS
Текущая волатильность для Ternium S.A. (TX) составляет 7.66%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что TX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TX | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 8.38% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 18.32% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 26.24% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 27.92% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.80% | 29.63% | +8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и RS
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности RS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.24% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
TX Ternium S.A. | 4.98% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TX и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TX и RS
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
TX and RS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RS has higher volatility (8.38%) compared to TX (7.66%). In terms of maximum drawdown, TX dropped -89.66% vs RS's -83.80%.
TX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TX и RS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор