PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TX с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TX с RS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или RS.

Корреляция

Корреляция между TX и RS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TX и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.95

RS:

0.11

Коэф-т Сортино

TX:

-1.25

RS:

0.43

Коэф-т Омега

TX:

0.86

RS:

1.05

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.63

RS:

0.18

Коэф-т Мартина

TX:

-1.16

RS:

0.41

Индекс Язвы

TX:

24.15%

RS:

9.56%

Дневная вол-ть

TX:

30.44%

RS:

28.25%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

TX:

-31.95%

RS:

-10.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.55B

RS:

$15.79B

EPS

TX:

-$1.80

RS:

$14.06

Коэффициент PEG

TX:

4.03

RS:

1.20

Коэффициент P/S

TX:

0.33

RS:

1.15

Коэффициент P/B

TX:

0.46

RS:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$16.71B

RS:

$13.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$2.29B

RS:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$1.26B

RS:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 10.12% против 18.84% соответственно.

TX

С начала года

2.90%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-28.68%

5 лет

25.41%

10 лет

10.12%

RS

С начала года

12.16%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-2.23%

1 год

2.97%

5 лет

30.35%

10 лет

18.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и RS

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности RS в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.		9.62%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.50%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок TX и RS

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TX и RS

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.93B
3.48B
(TX) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TX и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ternium S.A. и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
13.5%
27.7%
(TX) Валовая рентабельность
(RS) Валовая рентабельность
TX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 531.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 964.60M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

TX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 132.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 274.40M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

TX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 199.70M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.