PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TX с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TX с RS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или RS.

Корреляция

Корреляция между TX и RS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TX и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.88%
904.73%
TX
RS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.92

RS:

-0.28

Коэф-т Сортино

TX:

-1.24

RS:

-0.22

Коэф-т Омега

TX:

0.86

RS:

0.97

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.63

RS:

-0.37

Коэф-т Мартина

TX:

-1.19

RS:

-0.81

Индекс Язвы

TX:

23.18%

RS:

9.97%

Дневная вол-ть

TX:

29.99%

RS:

29.08%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

TX:

-35.16%

RS:

-15.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.72B

RS:

$15.11B

EPS

TX:

-$0.30

RS:

$14.07

Коэффициент PEG

TX:

4.03

RS:

1.20

Коэффициент P/S

TX:

0.32

RS:

1.10

Коэффициент P/B

TX:

0.48

RS:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$12.78B

RS:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$1.76B

RS:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$508.45M

RS:

$971.00M

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 9.12% против 18.29% соответственно.

TX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-27.64%

5 лет

25.43%

10 лет

9.12%

RS

С начала года

6.02%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

1.03%

1 год

-1.20%

5 лет

28.99%

10 лет

18.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TX
Ранг риск-скорректированной доходности TX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TX: -0.92
RS: -0.28
Коэффициент Сортино TX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TX: -1.24
RS: -0.22
Коэффициент Омега TX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TX: 0.86
RS: 0.97
Коэффициент Кальмара TX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TX: -0.63
RS: -0.37
Коэффициент Мартина TX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TX: -1.19
RS: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа RS равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.28
TX
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и RS

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности RS в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TX
Ternium S.A.		10.87%10.66%6.83%8.84%6.66%4.13%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%4.25%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок TX и RS

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.16%
-15.12%
TX
RS

Волатильность

Сравнение волатильности TX и RS

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
11.74%
TX
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию