Сравнение TX с RS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или RS.
Основные характеристики
| TX | RS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.04% | 12.05% |
| Дох-ть за 1 год | -2.85% | 15.32% |
| Дох-ть за 3 года | 0.13% | 25.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.66% | 24.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.21% | 19.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | 1.37 |
| Индекс Язвы | 13.69% | 11.17% |
| Дневная вол-ть | 26.45% | 28.65% |
| Макс. просадка | -89.66% | -83.80% |
| Текущая просадка | -26.00% | -8.15% |
Фундаментальные показатели
| TX | RS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.76B | $17.31B |
| EPS | $0.40 | $18.26 |
| Цена/прибыль | 86.10 | 17.51 |
| PEG коэффициент | 4.03 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.59B | $14.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.28B | $1.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.46B | $8.89B |
Корреляция
Корреляция между TX и RS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TX и RS
С начала года, TX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 11.21% против 19.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TX c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и RS
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности RS в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 6.58% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 4.13% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% | 4.25% | 2.08% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.39% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TX и RS
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TX и RS
Текущая волатильность для Ternium S.A. (TX) составляет 8.67%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что TX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TX и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности