Сравнение TX с RS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TX с RS

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или RS.

Корреляция

Корреляция между TX и RS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TX и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TX:

-0.40

RS:

0.15

Коэф-т Сортино

TX:

-0.41

RS:

0.49

Коэф-т Омега

TX:

0.95

RS:

1.06

Коэф-т Кальмара

TX:

-0.30

RS:

0.21

Коэф-т Мартина

TX:

-0.56

RS:

0.34

Индекс Язвы

TX:

19.06%

RS:

13.22%

Дневная вол-ть

TX:

26.87%

RS:

29.19%

Макс. просадка

TX:

-89.66%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

TX:

-31.05%

RS:

-11.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TX:

$5.95B

RS:

$16.11B

EPS

TX:

$0.41

RS:

$18.67

Цена/прибыль

TX:

73.95

RS:

15.94

PEG коэффициент

TX:

4.03

RS:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

TX:

$13.65B

RS:

$10.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TX:

$2.39B

RS:

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

TX:

$1.09B

RS:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, TX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции TX уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 11.60% против 21.08% соответственно.

С начала года

4.26%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

-9.69%

1 год

-12.38%

5 лет

16.16%

10 лет

11.60%

С начала года

10.56%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

6.11%

1 год

-9.12%

5 лет

22.97%

10 лет

21.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TX c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TX и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и RS

Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности RS в 1.48%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TX Ternium S.A.	10.22%	10.66%	6.83%	8.84%	6.66%	4.13%	5.45%	4.06%	3.17%	3.73%	7.24%	4.25%
RS Reliance Steel & Aluminum Co.	1.48%	1.63%	1.43%	1.73%	1.70%	2.09%	1.84%	2.81%	2.10%	2.07%	2.76%	2.28%

Просадки

Сравнение просадок TX и RS

Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности TX и RS

Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TX с RS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TX и RS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TX и RS

TX

RS

Сравнение TX c RS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TX и RS

Просадки

Сравнение просадок TX и RS

Волатильность

Сравнение волатильности TX и RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TX и RS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество