Сравнение TWM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
TWM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции TWM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -26.31% против -72.80% соответственно.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и UVXY
И TWM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TWM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TWM
UVXY
Сравнение TWM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.51 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | -0.30 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.66 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.80 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.51 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.64 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.67 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TWM и UVXY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и UVXY
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и UVXY
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -85.64% | +25.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -99.77% | +29.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -100.00% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -98.53% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 71.09% | -25.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 45.03% | -30.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 71.80% | -42.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 113.07% | -66.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 105.47% | -60.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 114.51% | -68.82% |