Сравнение TWM с UVXY
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.39%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TWM и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции TWM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -27.39% против -72.05% соответственно.
TWM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -21.02%
- С начала года
- -32.00%
- 1 год
- -45.85%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- -27.39%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам TWM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -32.00% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between TWM and UVXY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between TWM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TWM
UVXY
Сравнение TWM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.99 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.48 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWM и UVXY
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -73.88% | +23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.44% | -95.42% | +20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.78% | -99.75% | +22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | -100.00% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -100.00% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.33% | -98.76% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 49.56% | -17.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 7.55%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 17.16% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 66.78% | -38.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.74% | 85.47% | -46.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 103.82% | -58.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.70% | 112.00% | -66.30% |
Сравнение комиссий TWM и UVXY
И TWM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и UVXY
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.49% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TWM and UVXY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to TWM (7.55%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, TWM leads with -27.39% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TWM has performed better with a -27.39% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for UVXY.
TWM is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWM и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор