PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-3.96%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции TWM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -26.31% против -72.80% соответственно.


TWM

1 день
-1.23%
1 месяц
10.23%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-40.81%
3 года*
-23.11%
5 лет*
-13.20%
10 лет*
-26.31%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий TWM и UVXY

И TWM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

TWM vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

-0.51

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

-0.30

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.96

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.66

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.80

-0.09

TWM vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.64

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.67

+0.12

Корреляция

Корреляция между TWM и UVXY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и UVXY

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.72%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWM и UVXY

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-85.64%

+25.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

-99.77%

+29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

-100.00%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-100.00%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-98.53%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.02%

71.09%

-25.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

45.03%

-30.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

71.80%

-42.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

113.07%

-66.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

105.47%

-60.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

114.51%

-68.82%