PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.72%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TWM и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -27.72% против 61.24% соответственно.

TWM

1 день
-3.04%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-29.92%
6 месяцев
-26.93%
1 год
-50.45%
3 года*
-30.55%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
-27.72%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-29.92%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between TWM and USD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.67

The correlation between TWM and USD shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TWM и USD

Секторы
TWM
USD

Финансовые услуги

76.5%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
76.5%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

TWM

-

USD

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

USD

-

Энергетика

TWM

-

USD
0.0%

Здравоохранение

TWM

-

USD

-

Промышленность

TWM

-

USD

-

Недвижимость

TWM

-

USD

-

Технологии

TWM

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

TWM

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

TWM vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
4.12

-5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
3.62

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.48

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

7.94

-8.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

22.96

-24.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

4.12

-5.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.89

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.89

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.49

-1.06

Просадки

Сравнение просадок TWM и USD

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-88.63%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-31.80%

-18.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-64.46%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-77.85%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

-77.85%

-18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-6.07%

-93.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-32.35%

-54.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.03%

10.98%

+20.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.50%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

21.29%

-9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.38%

46.74%

-19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.30%

61.28%

-22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.11%

76.56%

-31.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

69.24%

-23.46%

Сравнение комиссий TWM и USD

И TWM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и USD

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.46%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

TWM and USD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to TWM (11.50%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -27.72% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

TWM has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.23% for USD.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор