Сравнение TWM с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
TWM и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -26.31% против 50.62% соответственно.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и USD
И TWM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TWM vs. USD — Ранг доходности на риск
TWM
USD
Сравнение TWM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 1.90 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 2.44 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.67 | -5.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.81 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.90 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.59 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.74 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.41 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между TWM и USD составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и USD
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и USD
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -88.63% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -31.80% | -28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -77.85% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -77.85% | -18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -21.24% | -78.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -32.60% | -54.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 11.60% | +34.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 21.67% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 48.73% | -19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 77.08% | -30.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 76.24% | -31.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 68.85% | -23.16% |