PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.39%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TWM и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -27.39% против 56.23% соответственно.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between TWM and USD is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.67

The correlation between TWM and USD shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TWM и USD

Секторы
TWM
USD

Финансовые услуги

99.7%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
99.7%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

TWM

-

USD

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

USD

-

Энергетика

TWM

-

USD
0.0%

Здравоохранение

TWM

-

USD

-

Промышленность

TWM

-

USD

-

Недвижимость

TWM

-

USD

-

Технологии

TWM

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

TWM

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

TWM vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.53

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.99

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.42

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.81

-10.26

TWM vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и USD

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-88.63%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-31.80%

-18.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-64.46%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-77.85%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

-77.85%

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-24.58%

-75.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-32.25%

-55.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

12.32%

+19.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 7.55%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

30.75%

-23.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

58.47%

-29.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

71.05%

-32.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

78.28%

-33.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

70.10%

-24.40%

Сравнение комиссий TWM и USD

И TWM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и USD

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

TWM and USD have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to TWM (7.55%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -27.39% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.35% for USD.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор