PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.65%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности TWM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -27.65% против 30.09% соответственно.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between TWM and UPRO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.84

The correlation between TWM and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и UPRO

Секторы
TWM
UPRO

Финансовые услуги

76.5%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

TWM

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

TWM

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

UPRO
2.0%

Энергетика

TWM

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

TWM

-

UPRO
3.8%

Промышленность

TWM

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

TWM

-

UPRO
0.8%

Технологии

TWM

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

TWM

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

TWM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.30

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
2.76

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.36

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.03

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

12.80

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.30

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.46

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.56

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.65

-1.22

Просадки

Сравнение просадок TWM и UPRO

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-76.82%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-26.78%

-23.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-48.87%

-23.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-63.94%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

-76.82%

-19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-2.09%

-97.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-14.42%

-72.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

6.33%

+24.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и UPRO

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

8.45%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

26.60%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

35.35%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

50.32%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

53.74%

-7.96%

Сравнение комиссий TWM и UPRO

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и UPRO

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TWM and UPRO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -27.65% for TWM. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.68% for UPRO.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор