Сравнение TWM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TWM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -2.77% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -26.22% против 25.25% соответственно.
TWM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -26.22%
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и UPRO
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
TWM vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TWM
UPRO
Сравнение TWM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.60 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 1.18 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.04 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.18 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.60 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.33 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.47 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.59 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между TWM и UPRO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и UPRO
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности UPRO в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.66% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и UPRO
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -76.82% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -33.38% | -26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -63.94% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -76.82% | -19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -20.48% | -79.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -14.53% | -72.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 8.33% | +37.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 15.08%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 15.89% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 28.41% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 54.34% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 50.34% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 53.70% | -8.01% |