PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-2.77%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-16.03%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -26.22% против 25.25% соответственно.


TWM

1 день
-7.08%
1 месяц
9.64%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-40.09%
3 года*
-22.79%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
-26.22%

UPRO

1 день
8.61%
1 месяц
-15.71%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-12.57%
1 год
32.51%
3 года*
37.29%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий TWM и UPRO

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

TWM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.60

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

1.18

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.04

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

4.18

-5.04

TWM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.60

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.33

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.47

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.59

-1.14

Корреляция

Корреляция между TWM и UPRO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и UPRO

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности UPRO в 1.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.66%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.04%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок TWM и UPRO

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-76.82%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-33.38%

-26.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

-63.94%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

-76.82%

-19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-20.48%

-79.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-14.53%

-72.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.89%

8.33%

+37.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 15.08%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

15.89%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

28.41%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

54.34%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

50.34%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

53.70%

-8.01%