PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.39%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TWM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -27.39% против 41.62% соответственно.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between TWM and TQQQ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between TWM and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и TQQQ

Секторы
TWM
TQQQ

Финансовые услуги

99.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

TWM

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

TWM

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

TWM

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

TWM

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

TWM

-

TQQQ
0.1%

Технологии

TWM

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

TWM

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

TWM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.22

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.73

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.83

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.57

-7.02

TWM vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и TQQQ

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-81.66%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-36.97%

-13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-58.04%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-81.66%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

-81.66%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-18.71%

-81.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-18.48%

-68.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

12.14%

+19.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 7.55%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

22.28%

-14.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

46.14%

-17.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

55.54%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

67.78%

-22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

66.40%

-20.70%

Сравнение комиссий TWM и TQQQ

И TWM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и TQQQ

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and TQQQ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to TWM (7.55%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -27.39% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.53% for TQQQ.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор