PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.65%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TWM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -27.65% против 45.33% соответственно.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between TWM and TQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between TWM and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и TQQQ

Секторы
TWM
TQQQ

Финансовые услуги

76.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

TWM

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

TWM

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

TWM

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

TWM

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

TWM

-

TQQQ
0.1%

Технологии

TWM

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

TWM

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

TWM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.92

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
3.09

-5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.40

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.75

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

12.27

-13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.92

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.43

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.69

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.74

-1.31

Просадки

Сравнение просадок TWM и TQQQ

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-81.66%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-36.97%

-13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-58.04%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-81.66%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

-81.66%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.76%

-99.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-18.52%

-68.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

11.28%

+19.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.60%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

13.29%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

36.04%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

47.60%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

66.53%

-21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

65.96%

-20.18%

Сравнение комиссий TWM и TQQQ

И TWM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и TQQQ

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and TQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs -27.65% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs -27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.36% for TQQQ.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор