Сравнение TWM с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TWM и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -26.31% против 35.31% соответственно.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и TQQQ
И TWM, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TWM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TWM
TQQQ
Сравнение TWM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.72 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 1.41 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.41 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.28 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.72 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.54 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.65 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между TWM и TQQQ составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и TQQQ
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и TQQQ
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -81.66% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -36.97% | -22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -81.66% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -81.66% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -28.08% | -71.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -18.66% | -68.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 12.13% | +33.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 19.74% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 38.50% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 67.35% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 66.53% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 65.83% | -20.14% |