Сравнение TWM с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
TWM и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции TWM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -26.31% против -52.71% соответственно.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и SQQQ
И TWM, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TWM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
TWM
SQQQ
Сравнение TWM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.84 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | -1.14 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.76 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.87 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.64 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.80 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.85 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TWM и SQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и SQQQ
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и SQQQ
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -75.23% | +15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -95.36% | +24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -99.96% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -92.32% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 65.40% | -19.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 19.98% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 38.23% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 67.38% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 66.65% | -21.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 65.97% | -20.28% |