Сравнение TWM с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
TWM и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -2.77% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -26.22% против 21.67% соответственно.
TWM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -26.22%
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и SPUU
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
TWM vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TWM
SPUU
Сравнение TWM c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.75 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 1.26 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.24 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 5.35 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.75 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.48 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.61 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.56 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между TWM и SPUU составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и SPUU
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SPUU в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.66% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и SPUU
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -59.35% | -40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -23.10% | -36.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -46.59% | -23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -59.35% | -36.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -13.39% | -86.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -9.62% | -77.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 5.35% | +40.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и SPUU
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 10.70% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 19.17% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 36.23% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 33.47% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 35.73% | +9.96% |