PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.65%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности TWM и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -27.65% против 24.77% соответственно.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between TWM and SPUU is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.80

The correlation between TWM and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и SPUU

Секторы
TWM
SPUU

Финансовые услуги

76.5%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
SPUU
4.8%

Сырьевые материалы

TWM

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

TWM

-

SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

SPUU
2.0%

Энергетика

TWM

-

SPUU
1.4%

Здравоохранение

TWM

-

SPUU
3.6%

Промышленность

TWM

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

TWM

-

SPUU
0.8%

Технологии

TWM

-

SPUU
16.5%

Коммунальные услуги

TWM

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

TWM vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.26

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
2.87

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.38

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.96

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

13.06

-14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.26

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.69

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.63

-1.20

Просадки

Сравнение просадок TWM и SPUU

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-59.35%

-40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-18.19%

-32.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-35.18%

-37.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-46.59%

-28.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

-59.35%

-37.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.27%

-98.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-9.51%

-77.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

4.12%

+26.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и SPUU

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

5.71%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

18.09%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

23.90%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

33.46%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

35.77%

+10.01%

Сравнение комиссий TWM и SPUU

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и SPUU

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and SPUU have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -27.65% for TWM. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 1.34% for SPUU.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор